Kỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Kỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều
Kỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNPHẠM QUANG KHÁICÔNG THỨC BLACK - SCHOLES TRONG TOÁN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCHà nội - Kỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều - Năm 20131ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯÒNỎ ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNPHẠM QUANG KHÁICÔNG THỨC BLACK- SCHOLES TRONG TOÁN TÀI CHÍNHChuyên ngành: Lý thuyết xác suãt và thõng kê toán học Mà sô 604615LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCNGƯỜI HƯỞNG DẦN KHOA HỌCPGS.TS. TRĂN HÙNG THAOHà nội - Năm 2013LỜI MỜ ĐẦUTrong việ Kỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều c định giá các gói tài sàn tài chính trong một thị trơỊỜng chửng khoán thì mô hình Black - Sholes ra đời vào nãm 1973 đơỊỢc đánh dấn nhoỊ một bqớc ngoKỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều
ặt có tính chất cách mạng, làm thay đối hắn quá ninh tính toán và đâu tq trên các thị trqờng tài chính Mỹ và Châu Âu kế từ đó.Mô hình định giá quyền cĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNPHẠM QUANG KHÁICÔNG THỨC BLACK - SCHOLES TRONG TOÁN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCHà nội - Kỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều tới phqơng trình giá và công thứcđịnh giá, các tác giả của mô hình này đâ già thiết râng sụ’ biên đổi của giá chứng khoán cơ sờ ,,, , . .s (t theo thời gian [ là một quá trình chuyên động Brown hình học: \’ ........If........s (í ) = s (o)exp| I f +(0.1)Ll 2) Jhay dqới dạng vi phânds (r) = ịtS (t )d Kỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều t+ơs (t )dW',(0.2)trong đó các hệ số ị.1 và ơđqợc định giả thiết là các hằng số, Ị.I biếu thị tốc độ biên đối trung bình cùa giá chứng khoán5 (f còn ơKỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều
đqỢc gọi là độ )biến động, thế hiện mức độ tham gia của nhiều ngán nhiênTrong quá trình úìig dụng vê sau, mô hình Black - Sholes cổ điển tỏ ra có nhiêĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNPHẠM QUANG KHÁICÔNG THỨC BLACK - SCHOLES TRONG TOÁN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCHà nội - Kỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều mô hình này cho phù hợp hơn với thực tế.Sự mở rộng đã đơỊỢc phát triển theo hai hqớng chính:1. HơỊỚng thứ nhất nhâm thay thế quá trình điều khiến Wiener (chuyên động Brown) Wt bỏ.ị một quá trình chàng hạn một quá trình khuếch tán có bơỊỚc nhảy hay một quá trình Levy, hay một quá trình tống họp nhiêu Kỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều loại chuyến động ngầu nhiên hay một quá trình phân thứ. Đã có rãt nhiều thành công theo hơỊỚng này, trong đó phải kế đẽn các công trình cùa E.EberleiKỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều
n, T.Bjork, D.Nualart....2. Một khuynh hqớng tự’ nhiên thứ hai là không xem tôc độ biên đối /7 và tốc độ biến động ơcủa chứìig khoán là hằng số nữa màĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNPHẠM QUANG KHÁICÔNG THỨC BLACK - SCHOLES TRONG TOÁN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCHà nội - Kỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều ng này, gân dây đà xuãt hiện công trình đặc biệt của hai tác già Richard J.Criego và Anatoly V.Swishchuk, nghiền cứu mô hình Black -Scholes với các hệ sô ỊẢ và ơ phụ thuộc vào một xích Markov: ở môi trạng thái của xích Markov này thì có thế xem giá chửng khoán tuân theo mô hình Black - Scholes cố đi Kỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều ền, nhqng theo thời gian với sự chuyên trạng thái của xích Markov thì giá chứng khoán lại ứng với một mô hình Black -Scholes cõ điển khác. Ta có thể nKỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều
ói một cách sơ Iqợc rằng ta có một mô hình Black - Scholes đơịỢc “nhúng” trong một môi trqờng ngầu nhiên tạo ra bởi một xích Markov.Luận văn này đã tốĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNPHẠM QUANG KHÁICÔNG THỨC BLACK - SCHOLES TRONG TOÁN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCHà nội - Kỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều ệm co’ bản vê Toán Tài Chính và Giải tích ngâu nhiên liên quan đến đê tài luận văn nhơỊ Quyền chọn, Trái phiêu và lãi suất, Toán tử sinh cực vi, công thức Feynman - Kac ... Kỹ thuật phễu tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới tất cả các đỉnh trên bề mặt khối đa diện lồi trong ba chiều ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNPHẠM QUANG KHÁICÔNG THỨC BLACK - SCHOLES TRONG TOÁN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCHà nội -Gọi ngay
Chat zalo
Facebook