Luận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính
Luận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính
ĐẠI HỌC Qưóc GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNVŨ Duy ThắngCÁC MÔ HÌNH CHUÔI THỜI GIAN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCHà Nội-2011ĐẠI HỌC Q Luận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNVù Duy ThắngCÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN TÀI CHÍNHChuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kẻ toán học Ma số: 60.46.15LUẬN VĂN THẠC sì KHOA HỌCNgười hướng (lẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hùng ThaoHà Nội-2011Lời mở đầuPhân tích dự báo giá tài sản tài chính Luận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tỷ giá... là một chủ dề thu hút rất nhiều sự quan tâm của các chuyên gia. nhà dầu tư. nhà khoa học. Chính vì lầm quan trọngLuận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính
của nó mà đã có rất nhiều nhà nghiên cứu dành công sức cho lĩnh vực này vói nhiều phương pháp phân tích khác nhau. Cho đến nay có thế kc den hai phươnĐẠI HỌC Qưóc GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNVŨ Duy ThắngCÁC MÔ HÌNH CHUÔI THỜI GIAN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCHà Nội-2011ĐẠI HỌC Q Luận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính ạnh hai phương pháp này còn có phương pháp phân tích định lượng thông qua các mô hình toán học. Dự báo thị trường bằng phương pháp phân tích định lượng hiện nay được sử dụng rất phổ biến trên thế giới. Hầu hết các quỹ đầu tư.quỹ phòng hộ (Hedge fund) và các phòng giao dịch (Trading desk) của các ngâ Luận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính n hàng đầu tư đều có hệ thống giao dịch tự động bang phương pháp định lượng (Quantitative trading). Hiệu quá cua phương pháp này đã được chứng minh tạLuận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính
i rất nhiều thị trường. Lí do hiệu quã của phương pháp này là tín hiệu đưa ra khách quan dựa trên những tiêu chí thống kê lừ mô hình. Do đó sẽ giâm thĐẠI HỌC Qưóc GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNVŨ Duy ThắngCÁC MÔ HÌNH CHUÔI THỜI GIAN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCHà Nội-2011ĐẠI HỌC Q Luận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính sè có ảnh hưởng, lặp lại trong tương lai. Hay nói cách khác, phương pháp này dựa trên các dữ liệu từ quá khứ de phát hiện chiều hưởng vận dộng của chúng trong lương lai theo một quy luật nào đó. Phố biến nhất là sứ dụng chuỗi thòi gian (Time series analysis) hoặc sứ dụng phân lích nhân quá. Ngoài ra Luận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính . người la còn sứ dụng phương pháp khá phức lạp là Mạng thần kinh(Ncural network). Trong phạm vi dề tài này chúng tôi dế cập đến các mô hình chuỗi thờLuận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính
i gian trong thị trường tài chính. Các mô hình chuồi thời gian nhằm de dự báo giá trị tương lai của một tài sân tài chính chỉ dựa trên phân tích số liĐẠI HỌC Qưóc GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNVŨ Duy ThắngCÁC MÔ HÌNH CHUÔI THỜI GIAN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCHà Nội-2011ĐẠI HỌC Q Luận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính văn chia làm ba chương:Chương I: Trình bày những khái niệm cơ bàn như phương trình sai phân, toán tử trề. chuỗi thời gian dừng, kỳ vọng diều kiện và martingale... làm cơ sở cho cácchương sauChương II: Trình bày một số mô hình chuỗi thời gian dừng và không dừng như MA, AR. ARMA. ARIMA.Chương III: Trì Luận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính nh bày các mò hình dự báo rủi ro như ARCH. GARCH cùng các mô hình cai tiến cùa nó như IGARCH. TGARCH, EGARCH.. .cùng các ứng dụng trong thực tế phán tLuận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính
ích tỷ giá. Đây cùng lã phần chính của luận vãn.Qua đây tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới PGS.TS.Trần Hùng Thao người đã tận tình giang giâi ĐẠI HỌC Qưóc GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNVŨ Duy ThắngCÁC MÔ HÌNH CHUÔI THỜI GIAN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCHà Nội-2011ĐẠI HỌC Q Luận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính Học Quốc Gia Hà Nội dã giúp lói trong suốt quá trình học tập cao học, càm ơn công ty tư vấn đầu tư MHT http://www.mhtgold.com mà tôi đã từng hợp tác trong 3 năm qua đà giúp tôi trong phần cung cầp số liệu, xin câm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đà động viên giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học và Luận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính làm luận văn này.Hà Nội. tháng 12 năm 2011Vù Duy ThắngBảng ký hiệuACF:Hàm tự tương quanADF:Thống kê kiểm định Dickey-FullerAIC:Tiêu chuẩn thông tin AkLuận văn thạc sĩ HUS các mô hình chuỗi thời gian tài chính
aikeAR:Quá trình tự hồi quyARMA:Quá trình trung bình trượt tự hồi quyARLVIA:Quá trình ARMA tích hợpARCH:MÔ hình phương sai cớ điều kiện cùa sai số thaĐẠI HỌC Qưóc GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNVŨ Duy ThắngCÁC MÔ HÌNH CHUÔI THỜI GIAN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCHà Nội-2011ĐẠI HỌC QĐẠI HỌC Qưóc GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNVŨ Duy ThắngCÁC MÔ HÌNH CHUÔI THỜI GIAN TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCHà Nội-2011ĐẠI HỌC QGọi ngay
Chat zalo
Facebook