Luận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính
Luận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính
DẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNPHẠM QUANG KHẢICÔNG THỬC BLACK - SCHOLES TRONG TOÁN TÀL CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌCHà nội - Luận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính -Nà/II 20131DẠI HỌC QUÓC GIA HẢ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNPHẠM QUANG KHÂICÔNG THỨC BLACK - SCHOLES TRONG TOÁN TÀI CHÍNHChuyên ngành: Ị ỳ thuyết xác suất và thông hê toàn họe Mà sò ": 6046ỉ 5LUẬN VÃN THẠC SĨ KHOA HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẨN KHOA HỌCPGS.TS. TRÂN HÙNG THAOHà nội -Năm 20132LỜI MỞ ĐÀUTr Luận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính ong việc định giã các gói tài sân tài chinh trong một thị trường chứng khoán thi mô hình Black Sholes ra đời vào nám 1973 được đánh đau như một bước nLuận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính
goặt có tinh chắt cách mạng, lãm thay đỏi hẳn quá trình tinh toán và đâu tư trên các thị trường tài chinh Mỳ và Châu Âu kê lừ đó.Mò hình định giá quyềDẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNPHẠM QUANG KHẢICÔNG THỬC BLACK - SCHOLES TRONG TOÁN TÀL CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌCHà nội - Luận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính di tới phương trinh giã vã còng thức định giá, các lác gia cua mô hình này đà gia ihicl răng sự biến đôi cua giá chứng khoán cơ sơ s(/) theo ihời gian ỉ là một quá trinh chuyền động Brown hĩnh học:.S(/) = .S(O)cxp , ụ-ơdW' ,(0.1)hay dưới dạng V i phândS(t) = ,ilS(t)dl-rơS(í)dWl,ơS(í)dW'trong đó các Luận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính hệ sô // và <7 được định gia lliicl là các hãng sổ, ụ biêu ihị lốc độ biến đôi trung bình cua giá chửng khoán s(t) còn (7 được gọi là độ biến dộng, thLuận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính
e hiện mức dộ tham gia cúa nhiều ngầu nhiên dll't .Trong quá trình ứng dụng về sau, mô hình Black - Sholes cổ diến tô ra có nhiều hạn che, chưa phan áDẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNPHẠM QUANG KHẢICÔNG THỬC BLACK - SCHOLES TRONG TOÁN TÀL CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌCHà nội - Luận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính ợp hơn với ihực tế.3Sự mớ rộng đà được phát triển theo hai hướng chính:1.Hướng thứ nhất nham thay thế quá trình điều khiên Wiener (chuyên động Brown) ỈFt bưi một quá trình khác, chăng hạn một quá trình khuếch tán có bước nhảy hay một quá trinh Lévy, hay một quá trình tỏng hợp nhiều loại chuyên dộng Luận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính ngầu nhiên hay một quá trình phàn thứ. Đã có rất nhiều thành công theo hướng này, trong đỏ phai kê đến các công trinh cua E.Ebcrlein, T.Bjork. D.NualaLuận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính
rt....2.Một khuynh hướng tự nhicn thứ hai là không xem lốc độ biến đồi // vả tốc dộ biển dộng (7 của chứng khoán lả hang so nừa mà phải xem chúng biếnDẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNPHẠM QUANG KHẢICÔNG THỬC BLACK - SCHOLES TRONG TOÁN TÀL CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌCHà nội - Luận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính trình dặc biệt cúa hai tác gia Richard J.Cricgo và Anatoly V.Swishchuk. nghiền cứu mô hình Black Scholes với các hệ so // và ơ phụ thuộc vảo một .xích Markov: ớ mồi trạng thái cúa xích Markov này thì có the xem giá chứng khoản tuân theo mô hĩnh Black - Scholes cô diên, nhưng theo thời gian vói sự c Luận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính huyên trạng thái cua xích Markov thi giá chứng khoán lại ứng với một mô hình Black Scholes cô điên khác. Ta có thê nói một cách sư lược ràng la có mộtLuận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính
mò hình Black - Scholes dược “nhúng” trong một mỏi trưởng ngẫu nhiên tạo ra bưi một xích Markov.Luận văn này đà tòng hợp một cách có hệ thòng nhùng kDẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNPHẠM QUANG KHẢICÔNG THỬC BLACK - SCHOLES TRONG TOÁN TÀL CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌCHà nội - Luận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính tích ngầu nhiên liên quan đen đè tài luận văn như Quyên chọn. Trái phiêu và lài suất, 'loàn tử sinh cực vi, công thức Feynman - Kac ...Chương ỉ Ị trinh bày chung về các phương trinh vi phân ngẫu nhiên mà hệ số dịch chuyen {drift) // và hệ số khuếch tán {diffusion) ơ phụ thuộc vào một xích Markov.4 Luận văn thạc sĩ HUS công thức black – scholes trong toán tài chính DẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNPHẠM QUANG KHẢICÔNG THỬC BLACK - SCHOLES TRONG TOÁN TÀL CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌCHà nội -Gọi ngay
Chat zalo
Facebook