Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var)
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var)
Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var)
í* TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ THÀNH PHố Hồ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNHBỘ MÓN QUÀN TRỊ RỦI ROMột đánh giá toàn diện về các phương pháp Value at risk (VaR)“A co Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var) omprehensive review of Value at Risk methodologies”Pilar Abad, Sonia Benito, Carmen LopezGVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang Nhóm thực hiện: Nhóm 6CLớpTCKl - Khóa 371Nguyễn Thị Kim Chi TC02 Nguyền Thị Thu Tháo TC02 Thân Thị ThắmTC02 Lê Thị Thanh (ường TC03 Lè Thị Thanh Thai TC03ẲThánh phố HÔ Chí Min Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var) h tháng 9 nủrn 2014MỤC LỤC1.Giời thiêu.........................................................51.1.Sư ra dời cùa VaR.................................Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var)
.............51.2.Clc phương phlp đẩu tiên tính VaR..............................52.Mô hìnhVaR........................................................í* TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ THÀNH PHố Hồ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNHBỘ MÓN QUÀN TRỊ RỦI ROMột đánh giá toàn diện về các phương pháp Value at risk (VaR)“A co Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var) độ xác suất.........................................72.1.3.Phản vi.....................................................82.1.4.Hãm nhân phôi xác suất chuẩn hóa............................82.2.Tiếp cậnVaR:.............................................. -92.3.Mó hình VaR............................. Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var) ......................102.4.Các mô hình VạR trong thưc hành................................112.5.Mô hmh-VaR cho....tnnHint.nHWinmt.wmU23.Clc Phương phMột đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var)
lp tính VaR:.........................................143.1.Phương phlp phi tham sò.......................................143.1.1.Phương nháp lích sứ..í* TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ THÀNH PHố Hồ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNHBỘ MÓN QUÀN TRỊ RỦI ROMột đánh giá toàn diện về các phương pháp Value at risk (VaR)“A co Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var) .......................193.2.1.Mô hình biến dộng (Volatility model).......................203.2.2.Hãm sô'mật3.2.3.Những moment bâc cao có điểu kiện thay đôi theo [hời gian:..303.3.Phương phlp bin tham só.......................................313.3.1.Phương pháp lích.sứ.C.Q.trọng sộ hiến động (,..... Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var) ...... 313.3.2.Phương pháp mô phóng lịch sứỉọc (FSH)......................33í* TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ THÀNH PHố Hồ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNHBỘ MÓN QUÀN TRỊ RỦI ROMột đánh giá toàn diện về các phương pháp Value at risk (VaR)“A coí* TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ THÀNH PHố Hồ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNHBỘ MÓN QUÀN TRỊ RỦI ROMột đánh giá toàn diện về các phương pháp Value at risk (VaR)“A coGọi ngay
Chat zalo
Facebook