CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRO]ỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÔ CHÍTRÂN THỊ NHOI HẰNGCÁC YẾU TÕ TÁC ĐỘNG ĐẼN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM ỦA NGÂN HÀNG THơiơNG MẠI cồ PHÂN TẠI VIỆT NAM.KHÓA LUẬN TÕT NGHIỆPChuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã ngành: 7340201TPHCM-NĂM 2019TRÂN THỊ NHƠ] HẲNGCÁC YẾU TÕ TÁC ĐỘNG ĐẼN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƠỊOTMG MẠI co PHĂN TẠI VIỆT NAM.KHÓA LUẬN TỖT NGHIỆPChuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM ngành:7340201NGƠỊỜI HƠỊỚNG DẪN KHOA HỌCPGS.TS. LẺ THỊ TUYẾT HOATPHCM - NĂM 2019ỉTÓM TẮT LUẬN VĂNLuận văn nghiên cứu các yếu tõ tác động đến hiệu quảCÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
hoạt động của ngân hàng thương mại cõ phần tại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2018.Nghiên cứu sử dụng dừ liệu thứ cãp được thu thập từ báo cáo tài chínBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRO]ỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÔ CHÍTRÂN THỊ NHOI HẰNGCÁC YẾU TÕ TÁC ĐỘNG ĐẼN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM tỷ lệ cho vay trên (ống tài sàn (LAR), chênh lệch lãi suất bình quân trên thị trường (SPREAD), tốc độ tảng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát (CPI).Trên cơ sở dừ liệu thu thập được của các yêu tô tác động trên, luận văn đà thực hiện phân tích tác động của các yếu tõ này đến hiệu quả hoạt động của NHTM gồm t CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM ỳ suất sinh lời trên tông tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hùn (ROE), theo mô hình nghiên cứu bâng phương pháp hồi quy dũ’ liệu bàngCÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
bâng phần mềm thõng kê STATA 12.Kẽt quá mô hình hôi quy đà chứng minh được mõi quan hệ giừa các yếu tố tác động và hiệu quà hoạt động của NHTM. Các biBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRO]ỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÔ CHÍTRÂN THỊ NHOI HẰNGCÁC YẾU TÕ TÁC ĐỘNG ĐẼN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM động cùng chiều với ROE.Trên cơ sở nghiên cứu được, luận văn cùng đê xuất một số kiên nghị nhâm nâng cao hiệu quả hoạt động của NHTM tại Việt Nam.ABSTRACTThe thesis studies the factors affecting the performance of commercial banks in Viet Nam during the period from 2009 to 2018. The commercial banki CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM ng system plays an essential role in the economic development. Commercial banks are financial intermediaries in connecting entities in the economy toCÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
address capital needs, provide a variety of other financial services. The commercial banking system not only guarantees of financing the economy but aBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRO]ỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÔ CHÍTRÂN THỊ NHOI HẰNGCÁC YẾU TÕ TÁC ĐỘNG ĐẼN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM nt of commercial banks in particular and economy’s country in general.According to the latest report from the State Bank of Viet Nam, the total assets of the Vietnamese Banking system as of the end of 2018 reached over 10.8 million billion dong, increases 8.23% compared to the beginning of the year. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM In particular, the total profit before tax of these banks reached approximately 100000 billion dong, increases 35% over the previous year. More speciCÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
fically, according to report from FiinPro Platform, there were 6 banks with profit growth of over 50%: Vietcombank, MBBank, HDBank, TPBank, VIB, TechcBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRO]ỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÔ CHÍTRÂN THỊ NHOI HẰNGCÁC YẾU TÕ TÁC ĐỘNG ĐẼN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM to 2017 and contribute 33% to the growth point; VIB is the strongest breakthrough bank with a profit of 2,200 billion dong, increases nearly 95.1% compared to 2017.There were many relevant studies on factors affecting the performance of commercial banks: Norman et al. (2015), Nessbi (2016), Nguyen C CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM ong Tam &Nguyen Minh Ha (2012), Phan Thu Hien & Phan Thi My Hanh (2013), Trinh Quoc Trung & Nguyen Van Sang (2013), .... In general, the above studiesCÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
gave a fairly comprehensive view of the factors affecting the performance of commercial banks. These studies show that the bank’s performance is inflBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRO]ỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÔ CHÍTRÂN THỊ NHOI HẰNGCÁC YẾU TÕ TÁC ĐỘNG ĐẼN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM anks. However, among thefactors affecting the performance of commercial banks, the author found that interest rate factor - important factors for the banking industry was less analyzed. Besides, these studies conduted at different stages can give the different results. Finally, the author takes the CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM topic “Factors affecting the performance of commercial banks in Viet Nam” as research topic for graduation thesis.The thesis uses data collected fromCÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
financial statements of 20 commercial banks during the period from 2009 to 2018. Twenty commercial banks are ACB, BIDV, Vietinbank, Eximbank, HDBank, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRO]ỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÔ CHÍTRÂN THỊ NHOI HẰNGCÁC YẾU TÕ TÁC ĐỘNG ĐẼN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM ank. The researched factors consist of: bank size (SIZE), loanss to deposits (LDR), loans to assets (LAR), earning spread (SPREAD) as proxies for internal indicators. Meanwhile, macro-economic measures: gross domestic production growth rate (GDP) and inflation rate (CPI) are used as external factors CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM . The research result of the thesis will add empirical evidence to prevous studies on factors affecting the performance of commercial banks in Viet NaCÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
m, contributing to confirming the theoretical basis.The structure of the thesis including 5 chapters: chapterl: Introducing research topic, chapter 2:BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRO]ỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÔ CHÍTRÂN THỊ NHOI HẰNGCÁC YẾU TÕ TÁC ĐỘNG ĐẼN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM nd discussion, chapter 5: Conclusions and recommendations. The research process including 5 steps: stepl: Descriptive statistics data, step 2: Run the FEM and REM model, step 3: Hausman test to select FEM or EM model, step 4: Test the model’s defects: multicollinearity, phenomenon autocorrelation an CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM d phenomenon heteroskedasticity (Wald test), step 5: Regression model using FGLS method.To examine the determinants of bank performance, panel data isCÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
used. Panel data models are usually estimated using either fixed effects or random effects models. In order to find out the model is the most approprBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRO]ỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÔ CHÍTRÂN THỊ NHOI HẰNGCÁC YẾU TÕ TÁC ĐỘNG ĐẼN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM tion, Feasible Generalized Least Squares method is used.Based on the data collected of factors, the thesis has analyzed the impact of bank’s factors on banking performance, which are return on asset (ROA) and return on quity (ROE), according to the data regression method by using STATA 12.0.Regressi CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM on model has demonstrated the relationship bewteen factors and bank’s performance. Those are LDR, SPREAD and CPI which have positive impact to ROA andCÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
ROE, and GDP has negative impact to ROA and ROE. Besides, SIZE has positive impact to ROE.In particular, the loans to deposits ratio (LDR) has a posiBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRO]ỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÔ CHÍTRÂN THỊ NHOI HẰNGCÁC YẾU TÕ TÁC ĐỘNG ĐẼN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM A by 0.0094 units. Similarly, LDR has a positive impact on ROE with an effect of 0.0747, meaning that while other factors remain constant, an increase of LDR by 1 unit will increase the ROE by 0.0747 units. This trend of impact was also found in the research results of Bui Nguyen Kha (2016), Islam & CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM Nishiyama (2016).Earning Spread ratio (SPREAD) has a positive impact on ROA and the impact level is 0.2334, meaning that while other factors remain cCÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
onstant, an increase of SPREAD by 1 unit will increase the ROA by 0.2334 units. Similarly, SPREAD has a positive impact on ROE with an effect of 2.391BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRO]ỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÔ CHÍTRÂN THỊ NHOI HẰNGCÁC YẾU TÕ TÁC ĐỘNG ĐẼN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM lso found in the research results of Kosak & Cok (2008), Muhammad Ayub Siddiqui (2011).BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRO]ỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HÔ CHÍTRÂN THỊ NHOI HẰNGCÁC YẾU TÕ TÁC ĐỘNG ĐẼN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦGọi ngay
Chat zalo
Facebook