Ứng dụng lý thuyết cực trị trong phân tích và đánh giá rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu: PDF

Số trang: 99 Trang

Tài liệu: ✅ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

TẢI VỀ

Nội dung chi tiết: Ứng dụng lý thuyết cực trị trong phân tích và đánh giá rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong phân tích và đánh giá rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

.MỤC LỤC LỜI MỜ ĐẲƯ...........................................................1CHƯƠNG I. TONG QUAN VÈ RŨI RO VÀ THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN VIETNAM........

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong phân tích và đánh giá rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam ................................................111.1 .Tống quan về rùi ro.............................................111.1.1.Khái niệm rúi ro.......

......................................111.1.2.Phàn loại rủi ro.............................................121.2.Tông quan về thị trường chứng khoán V Ứng dụng lý thuyết cực trị trong phân tích và đánh giá rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

iệt Nam..................131.2.1 .Quá trinh ra đời..............................................131.2.2.Các giai đoạn phát triển......................

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong phân tích và đánh giá rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

...............14CHƯƠNG II. MÔ HÌNH VAR TRONG QUÂN LÝ RÙI RO VÀ LÝ THUYÉT cực TRI......................................................242.1.Mò hình V

.MỤC LỤC LỜI MỜ ĐẲƯ...........................................................1CHƯƠNG I. TONG QUAN VÈ RŨI RO VÀ THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN VIETNAM........

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong phân tích và đánh giá rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam ............................................262.1.3.Mô hình giá trị rủi ro VaR...................................272.1.4.Các mò hình VaR trong thực hà

nh..............................282.1.5.ưu điểm và hạn chế cúa VaR...................................292.2.Mô hình tôn that kỳ vọng................... Ứng dụng lý thuyết cực trị trong phân tích và đánh giá rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

.....................292.2.1. Khái niệm.....................................................292.2.2.Tinh chat độ đo tôn that kỳ vọng..................

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong phân tích và đánh giá rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

............302.2.4.ưu điểm và hạn chế độ cũa ES..................................302.3.Các phương pháp ước lượng VaR và ES...........................

.MỤC LỤC LỜI MỜ ĐẲƯ...........................................................1CHƯƠNG I. TONG QUAN VÈ RŨI RO VÀ THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN VIETNAM........

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong phân tích và đánh giá rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam uyết cực tộ...............................................312.4.1.Mô hình EVT không điều kiện...................................312.4.2.Mô hình EVT có

diều kiện............................................332.5.Phương pháp Copula....................................................352.5.1.Khái niệm Co Ứng dụng lý thuyết cực trị trong phân tích và đánh giá rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

pula...................................................352.5.2.«ịnh lý Sklar......................................................35• ••2.5.3.MỘI số h

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong phân tích và đánh giá rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

ọ Copula..................................................362.5.4.Ước lượng tham so cúa Copula.......................................392.5.5. Copula c

.MỤC LỤC LỜI MỜ ĐẲƯ...........................................................1CHƯƠNG I. TONG QUAN VÈ RŨI RO VÀ THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN VIETNAM........

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong phân tích và đánh giá rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam thuộc cùa các tài san-Tiep cận theo phương pháp Copula........422.6.Hậu kicm (Backtesting) mô hình VaR................................44CHƯƠNG m. ƯNG

dụng lý THUYÉT cực TRỊ DẺ XÁC ĐỊNH VaR VÀ ES CHO MỘT SỎ CỎ PIIIẾl TRÊN THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN VIẸT NAM................................................ Ứng dụng lý thuyết cực trị trong phân tích và đánh giá rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

............463.1.Dừ liệu phân tích...................................................47

.MỤC LỤC LỜI MỜ ĐẲƯ...........................................................1CHƯƠNG I. TONG QUAN VÈ RŨI RO VÀ THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN VIETNAM........