Ứng dụng mô hình chênh lệch thời lượng (duration gap) trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại VN

➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu: WORD

Số trang: 129 Trang

Tài liệu: ✅ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

TẢI VỀ

Nội dung chi tiết: Ứng dụng mô hình chênh lệch thời lượng (duration gap) trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại VN

Ứng dụng mô hình chênh lệch thời lượng (duration gap) trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại VN

BỘ GIÁO DỤ CVÀĐ Ào TẠ o TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HÔ CHỈ MINHPHAN KIM CHÂUứ NGDỤ NG MÒ HÌNH CHÊNH LỆ CH THỜ I Lự Ợ NG (DURATION GẤP) TRONG QỤẢ N TRỊ R

Ứng dụng mô hình chênh lệch thời lượng (duration gap) trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại VN RỦ I RO LÃI SUÂ T TẠ I CÁC NGÂN HÀNG THƯ ơ NG MẠ IVIỆ TNAMLUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TẾBỘ ị) GIÁO DỤ CVÀĐĐÀOTẠ o TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỎ CHỈ MINHPHAN

KIM CHÂUứ NG DỤ NG MÔ HÌNH CHÊNH LỆ CH THỜ ILƯ Ợ NG (DURATION GẤP) TRONG QUÁ N TRỊ RỦ I RO LÃI SUA T TẠ I CÁC NGÂN HÀNG THƯ ơ NG MẠ IVIỆ TNAMChuyên ng Ứng dụng mô hình chênh lệch thời lượng (duration gap) trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại VN

ành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60340201LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾNGƯỜI HƯỚNG DÂN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN HỮU HUY NHỤTTpiiiáGtoMmh Ì0ÍŨLỜI CAM ĐOANlôi xi

Ứng dụng mô hình chênh lệch thời lượng (duration gap) trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại VN

n cam doiin luận văn “ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHÊNH LỆCH 1 HỚl LƯỢNG TRONG HOẠT DỘNG QUÀN TRỊ RỦI RO Ĩ.ẰĨ SUÃT TẠĨ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠT VĨỆT NAM” là công

BỘ GIÁO DỤ CVÀĐ Ào TẠ o TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HÔ CHỈ MINHPHAN KIM CHÂUứ NGDỤ NG MÒ HÌNH CHÊNH LỆ CH THỜ I Lự Ợ NG (DURATION GẤP) TRONG QỤẢ N TRỊ R

Ứng dụng mô hình chênh lệch thời lượng (duration gap) trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại VN ực và chưa được ai công bõ nong bãt cứ công trình nào. Những số liệu trong bang biêu phục vụ cho việc phân lích, nhận xét, đánh giá được chính rác già

thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phân tài liệu tham kháo. Ngoài ra trong luận văn còn sứ dụng một số nhận xét, dánh giá cùng như sỗ liệu Ứng dụng mô hình chênh lệch thời lượng (duration gap) trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại VN

cùa các tác già khác, co’ quan, tõ chức khác, và đẽu có chú thích nguồn gốc sau môi trích dân dê dê tra cứu, kiềm chúng.Nếu phát hiện có bất kỳ sự gia

Ứng dụng mô hình chênh lệch thời lượng (duration gap) trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại VN

n kin nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đông cùng nhu’ kết quá luận vãn của mình.TP. Hô Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2015Tác giãPhan

BỘ GIÁO DỤ CVÀĐ Ào TẠ o TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HÔ CHỈ MINHPHAN KIM CHÂUứ NGDỤ NG MÒ HÌNH CHÊNH LỆ CH THỜ I Lự Ợ NG (DURATION GẤP) TRONG QỤẢ N TRỊ R

Ứng dụng mô hình chênh lệch thời lượng (duration gap) trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại VN LỤCCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TÓM TÂT LUẬN VĂN CAO HỌC KINH TẼ......................11.1Tính cáp thiết cùa việc nghiên cứu đề tài...........................

.11.2Mục liêu cùa đè tài..................................................11.3Dõi tượng nghiên cứu.................................................21. Ứng dụng mô hình chênh lệch thời lượng (duration gap) trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại VN

4Phạm vi nghiến CÚM...................................................21.5Phương pháp nghiên cứu...............................................31.6Điế

Ứng dụng mô hình chênh lệch thời lượng (duration gap) trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại VN

m nôi bật của luận văn............................................31.7Kẽt cấu luận văn.............................................................4

BỘ GIÁO DỤ CVÀĐ Ào TẠ o TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HÔ CHỈ MINHPHAN KIM CHÂUứ NGDỤ NG MÒ HÌNH CHÊNH LỆ CH THỜ I Lự Ợ NG (DURATION GẤP) TRONG QỤẢ N TRỊ R