Trụ cột 1 Basel II (Basel 2)
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Trụ cột 1 Basel II (Basel 2)
Trụ cột 1 Basel II (Basel 2)
Trụ cột 1 - Basel II (Basel 2) - Các phương pháp tính vốn yêu cầu tối thiểu chocác loại rủi ro theo Basel1. Rui ro tin dụng1.1. Tông quan về các phươn Trụ cột 1 Basel II (Basel 2) ng pháp xác dinh VYCTT cho RRTD'l ại Basel 11. ủy ban Basel dà giới thiệu một số phương pháp chính dê xác định V YCTT cho rúi ro tín dụng, gồm: (i) Phương pháp tiêu chuẩn ( The Standardised Approach - SA), (ii) Phương pháp xếp hạng nội bộ - cơ bân (Foundation Internal Ratings Based Approach - HRB), Trụ cột 1 Basel II (Basel 2) (iii) Phương pháp xếp hạng nội bộ- nàng cao (Advanced Internal Ratings Based Approach - AIRB).Phương pháp tiêu chuẩn chơ phép các NH lính toán VYCTT cTrụ cột 1 Basel II (Basel 2)
hơ rủi rơ tín dụng dựa trên khung liêu chuẩn dơ cơ quan giám sát ngân hàng quỵ định và dựa trên các kết quà xếp hạng tín nhiệm dộc lập.Phương pháp xếpTrụ cột 1 - Basel II (Basel 2) - Các phương pháp tính vốn yêu cầu tối thiểu chocác loại rủi ro theo Basel1. Rui ro tin dụng1.1. Tông quan về các phươn Trụ cột 1 Basel II (Basel 2) h đê lính lơán các nhân lơ rúi rơ (baơ gồm: PD (the probability of default). LGD (loss given default), KAI) (the exposure at default), and M (effective maturity)) de tính toán tôn thất mong muốn (KI.: expected losses) và tôn thất không mong muốn (UI.: unexpected losses). Phương pháp xếp hạng nội bộ Trụ cột 1 Basel II (Basel 2) - cơ bân là phương pháp irơng đó NH lự ước lính PD và 3 nhân lố còn lại được quy định bời cơ quan giám sát ngàn hàng. Phương pháp xếp hạng nội bộ - nâTrụ cột 1 Basel II (Basel 2)
ng cao cho phép ngân hãng tự ước tính PI), l.GI), EAI) và tự tinh toán M.Bàng 1: So sánh giừa các phương pháp (rong xác định VYCTT cho RRTDTiêu chiPhưTrụ cột 1 - Basel II (Basel 2) - Các phương pháp tính vốn yêu cầu tối thiểu chocác loại rủi ro theo Basel1. Rui ro tin dụng1.1. Tông quan về các phươn Trụ cột 1 Basel II (Basel 2) vón yêu cầu lơi thiều chơ RRTD theo killing tiêu chuẩn cua Basel.Nil tính toán HI. và UI. dựa trên các nhân tố rủi rơ: PD. EAD, LGD. M.Công thức tính vốn yêu cầu tối thiềuDư nợ X hệ sơ nìi rơ tín dụng.F (PD. EAD, LGD, M). Trong đó: NU tự ước lính PD và 3 nhân tố còn lại được quy định bởi cơ quan giá Trụ cột 1 Basel II (Basel 2) m sát ngân hàng.F (PD. EAD. LGD, M). Trong dó: ngân hàng tự ước tinh PD. LGD. EAD và tự tính toán M.Mức độ phức lạpTrọng số rủi ro đà được uy ban BaseTrụ cột 1 Basel II (Basel 2)
l quy định dựa trên kết quà xếp hạng tín nhiệm dộc lập nên phương pháp nãy dề áp dụng hơn cho ngân hàng. Việc cùa ngàn hàng là phái sap xếp chính xác Trụ cột 1 - Basel II (Basel 2) - Các phương pháp tính vốn yêu cầu tối thiểu chocác loại rủi ro theo Basel1. Rui ro tin dụng1.1. Tông quan về các phươn Trụ cột 1 Basel II (Basel 2) dừ liệu tự xày dựng của ngân hàng dó.Tinh chính xácKém chính xác hơn.Chính xác hơnPhân loại lài sánPhân loại tài sàn lãm 17 nhóm và gẳn trọng số nìi ro cho lừng loại tâi sàn.Phàn loại tải san làm 7 nhóm.1.2. Chi (iếl phương pháp và công (hức (inh VYCTT cho RRTD (Phương pháp liêu chuàn)Hiện nay. NI Trụ cột 1 Basel II (Basel 2) 1NN dà ban hành Thông tư số 41/2016TT-NI INN ngày 30/12/2016 v/v Quy định lý lệ an loàn vốn đoi với ngân hàng, chi nhánh ngàn hàng nước ngoài, theo đóTrụ cột 1 Basel II (Basel 2)
. Thòng tư dang sư dụng Phương pháp tiêu chuẩn (SA) do tính toán VYCTT cho íùi ro tin dụng. Vì vậy, tài liệu này SC chu yếu giới thiệu Phương pháp tiêTrụ cột 1 - Basel II (Basel 2) - Các phương pháp tính vốn yêu cầu tối thiểu chocác loại rủi ro theo Basel1. Rui ro tin dụng1.1. Tông quan về các phươn Trụ cột 1 Basel II (Basel 2) thiệu sau.Dề linh vón yêu cầu lối thiểu cho nìi ro lin dụng, cần quan lãm lói hai nhân ló chính dó lả I lệ số lùi ro tin dụng (Credit Risk Weighted - CRW) và Biện pháp giam thiêu lũi ro tín dụng (Credit Risk Mitigation CRM)1.2.1. nệ số rủi ro tín dụng CRWa. Khoănphui đòi các Chinh phủ và .XĨỈTH'Hệ s Trụ cột 1 Basel II (Basel 2) ố rói ro tín dụng đối với các khoán phái đòi Chinh phú và NHTW các nước được phân theo các nhóm, dựa trên kết qua xếp hạng tin nhiệm dộc lập hoặc dựaTrụ cột 1 Basel II (Basel 2)
trên diếm xếp hạng quốc gia của các lo chức tín dụng xuất khấu:Dựa theo kếl quà xếp hạng tín nhiệm độc lập:xểp hạng tin nhiệmTừ AAA đến AA-Từ A+ đến ATrụ cột 1 - Basel II (Basel 2) - Các phương pháp tính vốn yêu cầu tối thiểu chocác loại rủi ro theo Basel1. Rui ro tin dụng1.1. Tông quan về các phươn Trụ cột 1 Basel II (Basel 2) ECA0-123453887CRW00.20.511.5Đổi với các tồ chức quốc tổ gồm: BIS (Bank for International Settlements), IMF (the International Monetary Fund), ECB (the European Central Bank), F.u (the European Union), ESM (the European Stability Mechanism) và EFSF (the European Financial Stability Facility), CRW - 0 Trụ cột 1 Basel II (Basel 2) %. (tham chiếu đoạn 7, phụ Ịục ỉ, d547).h. Khoán phái đòi đôi với các lô chức công lập Chinh phù (PSEs: Non-central government public sector entities)Trụ cột 1 Basel II (Basel 2)
Doi với các khoán phái đòi các lô chức công lập Chính phú. có ba phương pháp xác định hệ số rùi ro tín dụng bao gồm: (tham chiếu (loạn 8-9. phụ lục i.Trụ cột 1 - Basel II (Basel 2) - Các phương pháp tính vốn yêu cầu tối thiểu chocác loại rủi ro theo Basel1. Rui ro tin dụng1.1. Tông quan về các phươn Trụ cột 1 Basel II (Basel 2) A-Từ A1 den A-TỜBBB+ den BBB-TừBB-den B-Dưới B-Không dịnh hạngCRW0.20.5111.51Phương pháp 2: Dịnh hạng dựa trên két quá xếp hạng (in nhiệm của chính PSE đó:xếp hạng tin nhiệm cua PSETừAAA đến AA-Từ A+ đến A-TỜBBB+ đến BBB-TừBB-đến B-Dưới B-Không định hạngCRW0.20.50.511.50.5Phương pháp 3: Dịnh hạng lư Trụ cột 1 Basel II (Basel 2) ơng lự như khoán phái đòi Chính phũ và các NHTXV tại mục (a) ơ trên.Trụ cột 1 - Basel II (Basel 2) - Các phương pháp tính vốn yêu cầu tối thiểu chocác loại rủi ro theo Basel1. Rui ro tin dụng1.1. Tông quan về các phươnTrụ cột 1 - Basel II (Basel 2) - Các phương pháp tính vốn yêu cầu tối thiểu chocác loại rủi ro theo Basel1. Rui ro tin dụng1.1. Tông quan về các phươnGọi ngay
Chat zalo
Facebook