Mô hình kiểu ARCH và chuỗi thời gian tài chính
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Mô hình kiểu ARCH và chuỗi thời gian tài chính
Mô hình kiểu ARCH và chuỗi thời gian tài chính
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCNGÀNH: TOÁN CÒNG NGHỆMÔ HÌNH KIỂU ARCH VÀ CHUỎI THỜI GIAN TÀI CHÍNHPHAN Mô hình kiểu ARCH và chuỗi thời gian tài chính N TĨẤĨ DĂNGHÀ NỘI 2008Mục lụcMờ đầu..........................................................................11Mô hình ARMA và những hạn chế trong chuỗi thòi gian tài chính..................31.1Chuỗi thời gian và quá trinh ngẫu nhiên....................................31.1.1Khái niệm chuồi thời gian Mô hình kiểu ARCH và chuỗi thời gian tài chính và quá trinh ngấu nhiên.....................31.1.2Quá trình ngầu nhiên dùng.............................................41.1.3Hàm tự tương quan......Mô hình kiểu ARCH và chuỗi thời gian tài chính
...............................................61.1.4Toán tử tiến, toán tir lùi............................................71.2Quá trình ARMA.........Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCNGÀNH: TOÁN CÒNG NGHỆMÔ HÌNH KIỂU ARCH VÀ CHUỎI THỜI GIAN TÀI CHÍNHPHAN Mô hình kiểu ARCH và chuỗi thời gian tài chính binh tnrợt...........................................lơ1.2.3Quá trình tự hồi quỵ trung bình trượt................................121.3Các phương pháp ước lượng tham số mô hĩnh ARMA........................... 131.3.1Ước lượng tham sổ mô hình AR.........................................141.3.2Ước lượng Mô hình kiểu ARCH và chuỗi thời gian tài chính tham so mỏ hình MA bang thuậttoán đỏimới.................181.3.3Ước lượng tham sổ mô hình ARMA.......................................191.4Những hạn cMô hình kiểu ARCH và chuỗi thời gian tài chính
hế cúa mô hĩnh ARMA trong chuồithờigian tài chính........202Mó hình kiêu ARCH và các phương pháp ước lượng tham số........................282.1Mô hìnhBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCNGÀNH: TOÁN CÒNG NGHỆMÔ HÌNH KIỂU ARCH VÀ CHUỎI THỜI GIAN TÀI CHÍNHPHAN Mô hình kiểu ARCH và chuỗi thời gian tài chính Các đặc trưng cùa quá trinh ARCH.....................................322.1.3Hàm hợp lý...........................................................362.1.4Mỏ hình hồi quy ARCH.................................................392.1.5Ước lượng tham so bang phương pháp hợp lý cực đại....................422 Mô hình kiểu ARCH và chuỗi thời gian tài chính .2Ước lượng tham số mò hình GARCH...........................................442.2.1Quá trình GARCH....................................................Mô hình kiểu ARCH và chuỗi thời gian tài chính
..442.2.2Hàm tự tương quan và tự ttrơng quan riêng..........................472.2.3Ước lượng hợp lý cực đại mò hình hoi quy GARCH.....................Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCNGÀNH: TOÁN CÒNG NGHỆMÔ HÌNH KIỂU ARCH VÀ CHUỎI THỜI GIAN TÀI CHÍNHPHAN Mô hình kiểu ARCH và chuỗi thời gian tài chính .....52Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCNGÀNH: TOÁN CÒNG NGHỆMÔ HÌNH KIỂU ARCH VÀ CHUỎI THỜI GIAN TÀI CHÍNHPHANGọi ngay
Chat zalo
Facebook