Copula và ứng dụng trong tài chính

➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu: PDF

Số trang: 64 Trang

Tài liệu: ✅ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

TẢI VỀ

Nội dung chi tiết: Copula và ứng dụng trong tài chính

Copula và ứng dụng trong tài chính

DẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠĨ HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - Cơ - TIN HỌCNguyễn Hồng SơnCopula và ứng dụng trong tài chínhLUẬN VĂN THẠC sĩ KHO

Copula và ứng dụng trong tài chính OA HỌCChuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học Mã số : 60 46 15Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Trọng NguyênHà Nội - 2011Mục lục1Kiến t

hức chuẩn bị11.1Copula cho phân phối nhiều chiều và sự phụ thuộc ................. 11.1.1Các khái niệm cơ bản....................................... 1 Copula và ứng dụng trong tài chính

1.1.2Giới thiệu về copula ...................................... 21.1.3Một vài định nghĩa và tính chất cùa copula................. 31.1.4Các hàm phân

Copula và ứng dụng trong tài chính

phối đồng thời Fréchet-Hoeffding.............. 71.1.5Copula và biến ngẫu nhiên................................. 101.2Các khái niệm sự phụ thuộc.......

DẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠĨ HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - Cơ - TIN HỌCNguyễn Hồng SơnCopula và ứng dụng trong tài chínhLUẬN VĂN THẠC sĩ KHO

Copula và ứng dụng trong tài chính .............. 121.2.3Độ đo sự phụ thuộc........................................ 161.2.4Những khái niệm phụ rhuộc khác............................ 171

.3Sơ lược về cốc hàm copula........................................ 201.3.1Phân phối elliptic........................................ 201.3.2Copula li Copula và ứng dụng trong tài chính

ên quan đến phân phối elliptic................... 211.3.3Copula Archimedean........................................ 251.3.4Giá trị cực trị các copula.

Copula và ứng dụng trong tài chính

............................... 2G2Các kết luận thống kê về copula282.1Kỹ thuật mô phóng................................................ 282.2Ước lượn

DẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠĨ HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - Cơ - TIN HỌCNguyễn Hồng SơnCopula và ứng dụng trong tài chínhLUẬN VĂN THẠC sĩ KHO

Copula và ứng dụng trong tài chính copula Archimedean..................... 312.3Ước lượng tham số................................................ 312.3.1Ước lượng hợp lý cực đại (Maximu

m likelihood estimation: ML) 312.3.2Phương pháp moment ....................................... 353ứng dụng copula trong đo lường rủi ro tài chính373.1 Copula và ứng dụng trong tài chính

Tổn thất tổng hợp và phân tích giá trị rùi ro.................... 373.1.1Trường hợp rời rạc........................................ 373.1.2Trường hợp

Copula và ứng dụng trong tài chính

liên tục....................................... 38

DẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠĨ HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - Cơ - TIN HỌCNguyễn Hồng SơnCopula và ứng dụng trong tài chínhLUẬN VĂN THẠC sĩ KHO