Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính
Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính
ĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘITROỊỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN HÀ NỘIHOÀNG MINH ĐÒNGPHOỊƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính A HỌCHà Nội-2013ĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘITRƠỊỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN HÀ NỘIHOÀNG MINH ĐÒNGPHOỊƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNHChuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thõng kê toán họcMà số:60.46.15LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC:GS. TSKH ĐẶNG HÙNG THANGHà Nội-2013Lời Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính mở đâuchúng ta đang sống trong xà hội chết ngạt vì dừ liệu, nhtừig lại dói khát vê thông tin. Chính do nhu câu tìm kiểm thông tin tù’ một khôi lượngLuận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính
lớn dừ liệu đà dân đễn sự cân thiễt phái có các công cụ phù hợp đê làm việc này, mà khai thác dừ liệu (Data mining) là một công cụ chính yếu. Khai tháĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘITROỊỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN HÀ NỘIHOÀNG MINH ĐÒNGPHOỊƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính oán ứng dụng cùng với chút hiểu biết vẻ xác suất và thống kê, dà thôi thúc lôi tìm hiếu vê lĩnh vực khai thác dử liệu - dó cùng là lý do tôi chọn dê tài “Phqơng pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính”. Đêìi nay vân chưa có định nghĩa thông nhất cho khái niệm khai thác dừ liệu. Nhưng tôi cho rằn Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính g định nghĩa sau đây cúa tác giả Paolo Giudici (người Ý) trong cuõn Applied Data Mining. Statistical methods for Business and Industry ([5]) là hoàn cLuận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính
hinh hơn và tôi cùng đông ý với định nghĩa này; cuốn sách này cũng là tài liệu tham khảo chính cho luận vãn của tôi. Paolo Giudici phát biếu rằng: KhaĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘITROỊỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN HÀ NỘIHOÀNG MINH ĐÒNGPHOỊƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính tiên với mục đích là dạt được các kẽl quà rỏ ràng và hùn ích cho các chù sở hùn co' sớ dừ liệu.Cụ thề, khai thác dữ liệu bao gôm một chuồi các hoạt dộng lù* xác dịnh mục tiêu phân tích đến đánh giá kết quá. chuôi hoạt động này có thê được phân chia thành các giai đoạn như sau:(1). Xác định mục tiêu Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính phân tích:Thực lố, các mục tiêu mà công ly hướng lới thường rõ ràng, nhưng các vân đẻ tiềm ân có thẽ gây khó khăn khi chuyên sang các mục tiêu cụ thếLuận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính
cho phân tích. Một phát biểu rõ ràng về vân dê và các mục tiêu cần dạt dược là diêu kiện liên quyết dề thiết lập các phân lích chính xác.-2. Lựa chọnĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘITROỊỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN HÀ NỘIHOÀNG MINH ĐÒNGPHOỊƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính cực khác chăng hạn như công nghệ thông tin hơn là liên quan đên thông kê - khía cạnh mà tôi quan tâm. Cũng vì vậy mà các khái niệm về cơ sở dừ liệu, siêu thị dừ liệu cùng không được trình bày (rong luận vãn này. Đẽ biết thêm chi tiết, chúng ta có thề xem [7] và [8].-3. Phân tích thăm dò dữ liệu và Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính chuyên đôi dữ liệu (nếu cân):Phân tích thăm dò có thẽ phát hiện ra bât kỳ dữ liệu bất thường nào - khác với phẫn còn lại của dừ liệu. Nhùng dừ liệu cụLuận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính
thế này không nhất thiết phải bị loại bỏ vì nó có thế chứa thông tin quan trọng đế đạt được các mục tiêu phân tích. Phân tích thăm dò dừ liệu luôn luĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘITROỊỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN HÀ NỘIHOÀNG MINH ĐÒNGPHOỊƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính h thăm dò cùng có thế đê xuãt việc thu thập dũ’ liệu mới vì dừ liệu hiện tại không đủ đê đạt được mục đích. Các phương pháp thăm dò chính cho khai thác dừ liệu sè được trình bày ở chương 1. Đế biết thêm chi tiết, chúng ta có thê xem [11].-4. Xác định các phơ|ơng pháp thống kê đqực sử dụng trong các Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính giai đoạn phân tích:Có nhiêu phương pháp thông kê và cùng có nhiêu thuật toán có thê được sử dụng, vì vậy điêu quan trọng là phải có một sự phân loạiLuận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính
các phương pháp đó. Việc lựa chọn các phương pháp phụ thuộc vào vấn đê được nghiên cứu hoặc kiẽu dừ liệu hiện có. Dựa trên mục đích phân tích, ta có tĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘITROỊỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN HÀ NỘIHOÀNG MINH ĐÒNGPHOỊƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính hân tích phương sai, phân cụm (cluster), bán đô Kohonen (Kohonen map) - xem Bishop, c. (1995), Neural Networks for Pattern Recognition, clarendon Press, Oxford., các phương pháp kêt hợp (có 2 phương pháp cơ bán là bagging và boosting), các mô hình loga (uyêntính (log-linear models) - tiết xem [1] và Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính [3] và các mô hình đồ thị (graphical models) - xem Whittaker (1990), Edwards (1995) hoặc Lauritzen (1996). Trong toàn bộ luận văn của mình, tôi chi nLuận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính
ói đên mô hình loga tuyến tính. Lý thuyết vê mô hình loga tuyến tính được trình bày ở chương 2.(b). PhơỊơng pháp dự báo: có các phương pháp như hồi quĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘITROỊỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN HÀ NỘIHOÀNG MINH ĐÒNGPHOỊƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính ư tài liệu [2] và mạng thân kinh (neural network) - Bishop (1995) với công cụ perceptron nhiêu lớp. Lý thuyết vê hồi quy tuyến lính chuẩn được xem như là kiến thức cơ bãn nền sè không được trình bày trong luận văn. Lý thuyết mạng thần kinh là một phương pháp thiên về tính toán nên tôi cũng không dùn Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính g phương pháp này cho phân tích bài toán của mình. Còn hôi quy logistic (một mô hình thống kê) và cây quyết định (phương pháp rõ ràng, dè hiếu cho bàiLuận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính
toán phân lớp và hồi quy) là được trình bày lý thuyết và được áp dụng cho các bài toán. Hai phương pháp này được trình bày ờ chương 2.(c). Phqơng pháĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘITROỊỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN HÀ NỘIHOÀNG MINH ĐÒNGPHOỊƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính ý thuyết của nó được trình bày ở chương 2.-5. Phân tích dữ liệu dựa trên các phqơng pháp đà chọn:Phân tích dừ liệu cân có sự trợ giúp tính toán của máy tính bằng cách sử dụng các phân mẽm thông kê chăng hạn như phân mem SAS Enterprise Miner, SPSS, STATA, R... và hâu hết các thuật toán sè không được Luận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính trình bày trong luận vãn.-6. Đánh giá và so sánh các phqơng pháp đơỊỢc sử dụng. Lựa chọn mô lùnli cuối cùng cho phân tích:Đế tạo ra một quyết định cuốLuận văn thạc sĩ phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính
i cùng, điều cân thiết là chọn mô hình phân tích dừ liệu tốt nhất từ các phương pháp thống kê hiện có. Do đó việc lựa chọn mô hìnhĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘITROỊỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN HÀ NỘIHOÀNG MINH ĐÒNGPHOỊƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SỸ KHOAĐẠI HỌC QUÕC GIA HÀ NỘITROỊỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN HÀ NỘIHOÀNG MINH ĐÒNGPHOỊƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNHLUẬN VĂN THẠC SỸ KHOAGọi ngay
Chat zalo
Facebook