Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
ĐAI HOC QUOC GIA HÀ N®ITRƯèNG ĐAI HOC KHOA HOC TU NHIÊNKHOA TOÁN -Cơ- TIN HOCĐ%NG VĂN THOAIM®T SO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUOI THèl GIAN VÀ ÚNG DUNGLU’/aN Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng VĂN THAC sĩ KHOA HOCHà N®i - 2013Đ%NG VĂN THOAIM®T SO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUOI THèl GIAN VÀ ÚNGDƯNGLƯ’/aN VĂN THAC sĩ KHOA HOCChuyên ngành: Lý thuyet xác suat và thong kê toán HQCMã so: 60460106Ngưài hưáng dan: GS.TSKH Đ3/4NG HÙNG THANGHà N®i - 2013ĩ.èĩ CÁM ƠNTrưác khi trình bày n<®i dung chính cua Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng Lu?4n vãn cm xin đưac bày tò lòng biet ơn sâu sac tái GS.TSKH. Đ%NG HÙNG THANG -ngưài dà tỉtín lình hưáng dan de em có the hoàn thành khóa lukín này.EMột số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
m cũng xin bày tõ lòng biet ơn chân thành tái toàn the các thay cô giáo trong khoa Toán * c.ơ * Tin HQC, Đai HQC Khoa Hqc Tn Nhiên, Dai Hqc Quoc Gia HĐAI HOC QUOC GIA HÀ N®ITRƯèNG ĐAI HOC KHOA HOC TU NHIÊNKHOA TOÁN -Cơ- TIN HOCĐ%NG VĂN THOAIM®T SO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUOI THèl GIAN VÀ ÚNG DUNGLU’/aN Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng inh, ban bè đã luôn ã bên, cỏ vũ, đ®ng viên, giúp đã em trong suot quá trình HQC rôíp và thnc hi%n Ỉu3án văn tot nghiệp.PHAN Mé ĐAUNhân loai đã bưác sang th3/áp niên thú hai cua the ki 21. Cùng vái sn phát trien không ngùng cua các lình vnc kinh te- xã h®i, các môn khoa HQC cơ bàn cũng đà đat đưac r Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng ai nhieu thành tnu đáng ke. Đ?ic bi^ít là trong lình vnc Toán HQC, rat nhieu ket quã thu đưac không nhung giúp nhân loai giài quyet các bài toán có tíMột số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
nh chat lý thuyet mà còn góp phan giài quyet các đưac bài toán thnc te cua cu®c song đ%t ra. Trong đó phâi ke đen b® môn Xác suat- Thong kê. Xác suat-ĐAI HOC QUOC GIA HÀ N®ITRƯèNG ĐAI HOC KHOA HOC TU NHIÊNKHOA TOÁN -Cơ- TIN HOCĐ%NG VĂN THOAIM®T SO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUOI THèl GIAN VÀ ÚNG DUNGLU’/aN Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng ý, nhà đau tù’...Dn báo là lĩnh vnc ra đài tù rat sám, gan lien vái cu®c song thnc tien cua con ngưài tù xa xu‘a. Các quan sát trong thnc te thưàng đưac thu th&p dưái dang chuối du li&u. Tù nhung chuôi du li%u này ngưài ta phân lích và rút ra nhung quy lií^t cua m®t quá trình đưac mô tà thông qua ch Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng uối du li4áu, tù đó có the đưa ra nhung dn báo hay nhung quyet đ%nh đúng đan, k%p thài. Ví dn như dn báo thài tiet, dn báo chi so chúng khoán, múc tănMột số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
g dân so. dn báo nhu cau su dnng đtèín, dn báo so lưang sinh viên nh%p HQC CUA m®t trưàng đai HQC...Các ket quà úng vái tùng thài điem đưac ghi lai taĐAI HOC QUOC GIA HÀ N®ITRƯèNG ĐAI HOC KHOA HOC TU NHIÊNKHOA TOÁN -Cơ- TIN HOCĐ%NG VĂN THOAIM®T SO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUOI THèl GIAN VÀ ÚNG DUNGLU’/aN Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng ư trong nghiên cúu khoa HQC. Chính do tam quan TRQNG đó mà nhieu tác già đà đe xuat nhung mô hình khác nhau đe phân tích chuối thài gian như là các mô hình hoi qui, phân lích Furie... Trong đó mô hình ARIMA cua Box-Jenkins là mô hình đưac đánh giá rat cao.iiiMô hình cho ket quà khá tot trong phân tí Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng ch du li^áu. Tuy nhiên, sn phúc tap cua thu%t toán đâ gây ra nhung khó khăn trong quá trình phân tích, nhat là khi chuối so li%u có nhung thay đỏi phàMột số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
n ánh sn phi tuyen cua mô hình như chuôi thài gian tài chính.Trong khuôn khô cua Lu%n văn, tác già đã trình bày ve mô hình phương sai có đieu ki%n cuaĐAI HOC QUOC GIA HÀ N®ITRƯèNG ĐAI HOC KHOA HOC TU NHIÊNKHOA TOÁN -Cơ- TIN HOCĐ%NG VĂN THOAIM®T SO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUOI THèl GIAN VÀ ÚNG DUNGLU’/aN Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng á quyen CHQN cua cố phieu IBM. N'®i dung chính cua lu%n vãn đưac trình bày trong 6 chương có n®i dung tương úng như sau:•Chương 1: Nhung khái ni^ám ban đau•Chương 2: Mô hình ARCH•Chương 3: Mô hình GARCH•Chương 4: Mô hình GARCH — M•Chương 5: Mô hình TGARCH•Chương 6: ủng dnng cua các kieu mô hình ARCH Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng trong vi%c đ %nh giá quyen CHQNTrong các chương 2, 3. 4, 5 tác già lan lu’at trình bày ve van đe: cau trúc , tính chat, ưác lưang, kiem đ%nh cua cácMột số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
mô hình và cuoi cùng là áp dnng vào ví dn thnc te. Trong chương 6, tác già đà áp dnng các kieu mô hình đưac trình bày trong các chương trưác vào đ %nhĐAI HOC QUOC GIA HÀ N®ITRƯèNG ĐAI HOC KHOA HOC TU NHIÊNKHOA TOÁN -Cơ- TIN HOCĐ%NG VĂN THOAIM®T SO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUOI THèl GIAN VÀ ÚNG DUNGLU’/aN Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng phan mem R đe phân tích. Đây là phan mem hoàn toàn mien phí nhưng các ket quã thu đưac lai rat tot cho vBác phân tích và dn báo. Phan mem R có the chay trên nhieu h?á đieu hành, su dnng ngôn ngu Búp trình hiMn đai và đang đưac su dnng rat phố bien trên the giái. Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng ĐAI HOC QUOC GIA HÀ N®ITRƯèNG ĐAI HOC KHOA HOC TU NHIÊNKHOA TOÁN -Cơ- TIN HOCĐ%NG VĂN THOAIM®T SO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUOI THèl GIAN VÀ ÚNG DUNGLU’/aNGọi ngay
Chat zalo
Facebook