Luận văn thạc sĩ ứng dụng lớp mô hình garch trong việc ước tính value at risk của chuỗi lợi tức chỉ số vn index
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ ứng dụng lớp mô hình garch trong việc ước tính value at risk của chuỗi lợi tức chỉ số vn index
Luận văn thạc sĩ ứng dụng lớp mô hình garch trong việc ước tính value at risk của chuỗi lợi tức chỉ số vn index
BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 8O-0O0-C8LÊ THỊ THU THÚYỨNG DỤNG LỚP MÔ HÌNH GARCH TRONG VIỆC LÓC TÍNH VALUE-AT-RI Luận văn thạc sĩ ứng dụng lớp mô hình garch trong việc ước tính value at risk của chuỗi lợi tức chỉ số vn index ISK CỦA CHƯÒI LỢI TỨC CHỈ SÓ VN-INDEXChuyên ngành : Tài chính-Ngân hàng Mả số: 60.34.0201LUẬN VÀN THẠC sĩ KINH TÉNguôi hướng dẫn khoa học: GS-TS. Trần Ngọc ThưTP Hồ Chi Minh - Năm 20132LỜI CẢM ƠN so* GaĐể hoàn thành chương trinh cao học và luận văn tồt nghiệp, tôi đà nhận được sự hướng dẫn. giúp đỡ Luận văn thạc sĩ ứng dụng lớp mô hình garch trong việc ước tính value at risk của chuỗi lợi tức chỉ số vn index và gỏpỹ nhiệt tình của quý ỉhầy cô trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chi .Minh cùng bạn bè. gia đình và các anh. chị dồng nghiệp.Trước tiên, tôi xinLuận văn thạc sĩ ứng dụng lớp mô hình garch trong việc ước tính value at risk của chuỗi lợi tức chỉ số vn index
gưi lời cám ơn chán thành đền Thầy' - GS. TS Trần Ngọc Thơ đã tận tình chi bao. hướng dần tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn này.Câm ơn em HBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 8O-0O0-C8LÊ THỊ THU THÚYỨNG DỤNG LỚP MÔ HÌNH GARCH TRONG VIỆC LÓC TÍNH VALUE-AT-RI Luận văn thạc sĩ ứng dụng lớp mô hình garch trong việc ước tính value at risk của chuỗi lợi tức chỉ số vn index i cùng, tôi xin giá lời câm ơn đển tất cá quỹ thầy cỏ đà tận tình giáng dạy ba năm học cao học. Câm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đà luôn ùng hộ, giúp dờ và tạo điều kiện tor nhất cho tôi hoàn thành luận văn này.TP. Hồ Chỉ Minh, tháng 12 năm 2013Học viênLẺ THỊ THỈ THỦY3MỤC LỤCDANII MỤC CẤC TỪ MET Luận văn thạc sĩ ứng dụng lớp mô hình garch trong việc ước tính value at risk của chuỗi lợi tức chỉ số vn index TẤT..................................................4DANH MỤC hình.............................................................5DANH MỤC BÀNG SÓ LIỆLuận văn thạc sĩ ứng dụng lớp mô hình garch trong việc ước tính value at risk của chuỗi lợi tức chỉ số vn index
L’....................................................6TÓM TÁT...................................................................71.GIỚI TIOẸU........BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 8O-0O0-C8LÊ THỊ THU THÚYỨNG DỤNG LỚP MÔ HÌNH GARCH TRONG VIỆC LÓC TÍNH VALUE-AT-RI Luận văn thạc sĩ ứng dụng lớp mô hình garch trong việc ước tính value at risk của chuỗi lợi tức chỉ số vn index o thị trường......................................102.1.1.Khái niệm.........................................................102.1.2.Đo lường rin ro thị trường theo cách tiếp cận hiện đại.............112.2.Khung lý thuyết về VAR............................................122.2.1.Khải niệm............ Luận văn thạc sĩ ứng dụng lớp mô hình garch trong việc ước tính value at risk của chuỗi lợi tức chỉ số vn index .............................................122.2.2.Thông sổ ánh hướng đến VAR danh mục...............................132.2.3.Nhược điểm cùaPAR......Luận văn thạc sĩ ứng dụng lớp mô hình garch trong việc ước tính value at risk của chuỗi lợi tức chỉ số vn index
.........................................142.2.4.Phương pháp ước tinh ỈAR..........................................152.3.Tòng quan các nghiên cứu trướBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 8O-0O0-C8LÊ THỊ THU THÚYỨNG DỤNG LỚP MÔ HÌNH GARCH TRONG VIỆC LÓC TÍNH VALUE-AT-RI Luận văn thạc sĩ ứng dụng lớp mô hình garch trong việc ước tính value at risk của chuỗi lợi tức chỉ số vn index ờng mói nôi............................202.3.3.Nghiên cừu lại thị trường Việt Nam................................22BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 8O-0O0-C8LÊ THỊ THU THÚYỨNG DỤNG LỚP MÔ HÌNH GARCH TRONG VIỆC LÓC TÍNH VALUE-AT-RIGọi ngay
Chat zalo
Facebook