Copula và ứng dụng trong tài chính

➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu: PDF

Số trang: 64 Trang

Tài liệu: ✅ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

TẢI VỀ

Nội dung chi tiết: Copula và ứng dụng trong tài chính

Copula và ứng dụng trong tài chính

DẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - Cơ - TIN HỌCNguyễn Hồng SơnCopula và ứng dụng trong tài chínhLUẬN VÀN THẠC sĩ KHO

Copula và ứng dụng trong tài chính OA HỌCChuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kẽ toán học Mã SỐ : 60 46 15Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Trọng NguyênHà Nội - 2011Mục lục1Kiến t

hức chuẩn bị11.1Copula cho phãn phối nhiều chiều và sự phụ thuộc ................ 11.1.1Các khái niệm cơ bản....................................... 11 Copula và ứng dụng trong tài chính

.1.2Giới thiệu về copula ...................................... 21.1.3Một vài định nghĩa và tính chất cùa copula................. 31.1.4Các hàm phân p

Copula và ứng dụng trong tài chính

hối (lồng thơi Fréchet-HoeíTding............. 71.1.5Copula và biến ngẫu nhiên................................. 101.2Các khái niệm sự phụ thuộc........

DẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - Cơ - TIN HỌCNguyễn Hồng SơnCopula và ứng dụng trong tài chínhLUẬN VÀN THẠC sĩ KHO

Copula và ứng dụng trong tài chính ............ 121.2.3Độ đo sự phụ thuộc ............................... ....161.2.4Nhiìng khái niệm phụ thuộc khác........................... 171.3Sư

lược về các hàm copula....................................... 201.3.1Phân phối elliptic........................................ 201.3.2Copula liên qu Copula và ứng dụng trong tài chính

an đến phân phối elliptic................... 211.3.3Copula Archimedean........................................ 251.3.4Giá trị cực trị các copula......

Copula và ứng dụng trong tài chính

.......................... 262Các kết luận thống kẽ về copula282.1Kỳ thuật mô phỏng............................................... 282.2Ước lượng khôn

DẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - Cơ - TIN HỌCNguyễn Hồng SơnCopula và ứng dụng trong tài chínhLUẬN VÀN THẠC sĩ KHO

Copula và ứng dụng trong tài chính Archimedean..................... 312.3Ước lượng tham số............................................... 312.3.1Ước lượng hợp lý cực dại (Maximum likeli

hood estimation: ML) 312.3.2Phương pháp moment ....................................... 353ứng dụng copula trong đo lường rủi ro tài chính373.1Tổn thất Copula và ứng dụng trong tài chính

tổng hợp và phân tích giá trị rủi ro................... 373.1.1Trường hợp rơi rạc........................................ 373.1.2Trường hợp liên tục.

Copula và ứng dụng trong tài chính

...................................... 38

DẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - Cơ - TIN HỌCNguyễn Hồng SơnCopula và ứng dụng trong tài chínhLUẬN VÀN THẠC sĩ KHO