Implémentation dune copule mutilvariée
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Implémentation dune copule mutilvariée
Inslitut de la Francophonie pour ('Informal ique1NSTITƯT DE LA Francophonie pour l’InformatiqueMémoire de fin d’etudesImplementation €1*11110 copule m Implémentation dune copule mutilvariée mutilvariccRealise par :1’11.AM Van TrungStiperviseur :Gildas MAZOProjet Mist isCentre de rechercheINRIA Grenoble Rhône-Alpes29 novembre 2013Re mer ciement sJr ticns à exprimer ma profondo gratitude à Gildas Mazo, mon diroctcur de stage. Il était toujours pret à in'avoir donne des aides pour quo j’a Implémentation dune copule mutilvariée ie pu comprendre bien des connaissances statistiques nócessaircs. Ses commentaircs utiles el scs judieieux consoils m’ont souvent óté d’un grand rccouImplémentation dune copule mutilvariée
rs pour mener à bien les objectiis de mon stage.Jc tiens cgalcmcnt à rcmcrcicr les membres de 1’cquipc MISTIS. Grace à leur soutien, j’ai pit m’integrInslitut de la Francophonie pour ('Informal ique1NSTITƯT DE LA Francophonie pour l’InformatiqueMémoire de fin d’etudesImplementation €1*11110 copule m Implémentation dune copule mutilvariée uccs sur des langages de program mation ids quo R et C++.Eufin, jo tions à remercier ma famillo. mes amis et notannnent ma copine Truong Hong Van qui m'ont supporté ces six mots de stage. Lours encouragements m'ont permis d’etre toujours motivé el d'avoir pu remplir mon role.RésuméL’objectif (1c co Implémentation dune copule mutilvariée mẻmoirc do fin d'ltudcs cst d’impkimentcr uno copule inultiviưiée as-sociée à un Cumulative Distribution Network (CDN). CDN cst line function de réparImplémentation dune copule mutilvariée
t it ion d’un grand nombre lie variables qui se factorise on produit de fonctions de repartition bivarices. Co module permet de dócrỉrc la dópendance Inslitut de la Francophonie pour ('Informal ique1NSTITƯT DE LA Francophonie pour l’InformatiqueMémoire de fin d’etudesImplementation €1*11110 copule m Implémentation dune copule mutilvariée calculée grace à un algorithmc de message-passing. L'infcrcncc dans le CDN cst alors mise en oeuvre via la maximisation de la vraisemblance en utilisant line méthodc d‘optimisation.Toutefois, rimplemeutation delicate de co module prut freiner liitilisatcur dans la pratique. Nous nous propoBons de I Implémentation dune copule mutilvariée ’implcmentcr cl de 1c rendre disponible sous la forme d’nn paquet R. R cst un logicicl de statistique tics repandu cl tie plus en plus utilisó. Avcc cImplémentation dune copule mutilvariée
e paquet. il cst tris facile de construire le graphe et de choisir des families de copule paramétriqucs ainsi quo do modcliser des donnẻes avcc un CDNInslitut de la Francophonie pour ('Informal ique1NSTITƯT DE LA Francophonie pour l’InformatiqueMémoire de fin d’etudesImplementation €1*11110 copule m Implémentation dune copule mutilvariée t augmentẻe grace à 1’ócriture d'une partie du code on C++.Mots-clcs : Cumulative Dist ribut ion Network, copulc. vraiscinblancc. fonction de repart ition multivaricciiAbstract'I’he goal of the I hc-sis aims at implementing a multivariate copula associated with a (/’uTMw/a/.iw! lỉũl.rilndũrn Network Implémentation dune copule mutilvariée (C’I)N). CDN is a high-dimensional cumulative distribution function (CDE) delincd as a product of bivariate CDEs. This model accounts for dependencieImplémentation dune copule mutilvariée
s between random variables via a graph where theImplémentation dune copule mutilvariée
n increased by integrating C++ codes.Keywords : Cumulative Distribution Net,work, copula, likelihood, multivariate distribution functioniiiTable des mInslitut de la Francophonie pour ('Informal ique1NSTITƯT DE LA Francophonie pour l’InformatiqueMémoire de fin d’etudesImplementation €1*11110 copule mInslitut de la Francophonie pour ('Informal ique1NSTITƯT DE LA Francophonie pour l’InformatiqueMémoire de fin d’etudesImplementation €1*11110 copule mGọi ngay
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