Một số mô hình toán tài chính dùng chuỗi thời gian liên tục
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Một số mô hình toán tài chính dùng chuỗi thời gian liên tục
Một số mô hình toán tài chính dùng chuỗi thời gian liên tục
Bộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIVũ Thị ChinhMỘT SÓ MÔ HÌNH TOÁN TÀI CHÍNH DỪNG CHLỎI THỜI GIAN LIÊN TỤCChuyên ngành: Đâm bão toá Một số mô hình toán tài chính dùng chuỗi thời gian liên tục án học cho máy tính và hệ thống tính toánLUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌCĐàm bào Toán học cho máy tính và hệ thống tính toánNGƯỜI HƯỚNG DÂN KHOA HỌC:PGS.TS. Tống Đinh QuỳHà Nội -2010Xíộỉ so mô hình toán tài chinh dùng chuồi thời gian liên lụcMỤC LỤCLÒI CAM ƠN................................................ Một số mô hình toán tài chính dùng chuỗi thời gian liên tục .....................4LÒI NÓI ĐẢƯ....................................................................5Chương I: Tinh toán ngầu nhiên và toán tài chinhMột số mô hình toán tài chính dùng chuỗi thời gian liên tục
...............................61.1Cơ sờ toán tải chinh....................................................61.1.1Thị trường tải chính và toán học.....Bộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIVũ Thị ChinhMỘT SÓ MÔ HÌNH TOÁN TÀI CHÍNH DỪNG CHLỎI THỜI GIAN LIÊN TỤCChuyên ngành: Đâm bão toá Một số mô hình toán tài chính dùng chuỗi thời gian liên tục .............................71.1.4Một số khái niệm...................................................101.1.5Nguyên lý đáp ứng và thị trường đầy đũ.............................111.1.5Xác suất rủi ro trung tính.........................................131.2Quá trình ngầu nhiên......................... Một số mô hình toán tài chính dùng chuỗi thời gian liên tục ...........................141.2.1Kỳ vọng có điều kiện................................................141.2.2Martingale...............................Một số mô hình toán tài chính dùng chuỗi thời gian liên tục
..........................161.2.3Quá trinh Gauss....................................................171.3Tính toán ngẫu nhiên.........................Bộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIVũ Thị ChinhMỘT SÓ MÔ HÌNH TOÁN TÀI CHÍNH DỪNG CHLỎI THỜI GIAN LIÊN TỤCChuyên ngành: Đâm bão toá Một số mô hình toán tài chính dùng chuỗi thời gian liên tục ..........................181.3.3Vi phân Ito........................................................191.3.4Còng thức Ito......................................................20Chương II: Mô hĩnh Black - Scholes............................................212.1Mô hình Black - Scholes.................. Một số mô hình toán tài chính dùng chuỗi thời gian liên tục ..............................212.1.1Giới thiêu mô hình.................................................21- 1-XÍỘỈ so mô hình toán tài chinh dùng chìMột số mô hình toán tài chính dùng chuỗi thời gian liên tục
tồi thời gian liên lạc2.1.2Quá trình chuyến động Brown hình học.........................23Bộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIVũ Thị ChinhMỘT SÓ MÔ HÌNH TOÁN TÀI CHÍNH DỪNG CHLỎI THỜI GIAN LIÊN TỤCChuyên ngành: Đâm bão toáBộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIVũ Thị ChinhMỘT SÓ MÔ HÌNH TOÁN TÀI CHÍNH DỪNG CHLỎI THỜI GIAN LIÊN TỤCChuyên ngành: Đâm bão toáGọi ngay
Chat zalo
Facebook