Luận văn thạc sĩ mô hình hóa rủi ro tín dụng và ứng dụng

➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu: PDF

Số trang: 80 Trang

Tài liệu: ✅ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

TẢI VỀ

Nội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ mô hình hóa rủi ro tín dụng và ứng dụng

Luận văn thạc sĩ mô hình hóa rủi ro tín dụng và ứng dụng

DẠI nọc QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠT HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNNÔNG NGỌC LAMMÔ HÌNH HÓA RỦI RO TÍN DỤNGVÀ ỨNG DỤNGLUẬN VÁN THẠC SỶ TOÁN HỌCHà Nội - 2014https:

Luận văn thạc sĩ mô hình hóa rủi ro tín dụng và ứng dụng://khothu vien .comDẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘ1 TRƯỜNG ĐẠT HỌC KHOA HỌC Tự NHĨÊNNONG NGỌC LAMMÔ HÌNH HÓA RỦI RO TÍN DỤNGVÀ ỨNG DỤNGLUẬN VĂN THẠC SỶ TOÁN HỌ

CChuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: GO 46 0106NGƯỜT HƯỚNG DẦN KHOA HỌC:TS.TRẰN TRỌNG NGUYÊNHà Nội - 2014LÒI NÓI ĐẦU1.Lý do c Luận văn thạc sĩ mô hình hóa rủi ro tín dụng và ứng dụng

họn đề tài:Rủi ro tín dụng là ngôn từ thường được sử dụng trong hoạt dộng cho vay của ngân hàng hoặc Hen thị trường lài chính. Dó là khả nâng không ch

Luận văn thạc sĩ mô hình hóa rủi ro tín dụng và ứng dụng

i trà dưực nự (cả góc và lãi)cùa người di vaỵ dôi với người cho vay khi den hạn phái thanh toán. Thõng thường người cho vay phải chịu riìi ro khi chấp

Luận văn thạc sĩ mô hình hóa rủi ro tín dụng và ứng dụngếu tố khách quan và chủ quan cùa mục đích vay vốn cũng như hoạt động của người vay vốn. Dối vói rủi ro tín dụng mức (lộ thiệt hại dược lượng hóa phụ t

huộc vào hai Ilium tố:-Xác suất xảy rùi ro tín dụng-Tổn thai khi xảy ra sự kiện tín dụng.Thông tin thị trường cũng dóng vai trò rất quan trọng trong v Luận văn thạc sĩ mô hình hóa rủi ro tín dụng và ứng dụng

iệc xác dinh giá các phái sinh tín dụng, sự hiểu biết ít về thị trường rất có thể làm suy yen khâ Hãng của các nhà dầu tư de dự (loan diễn biến thị tr

Luận văn thạc sĩ mô hình hóa rủi ro tín dụng và ứng dụng

ường và phí bảo hiểm tăng thêm sè phụ thuộc sự thiếu hiểu biết này.Chính vì vậy. lõi lựa chọn mô hình hóa riii LO tín dụng và ứng dụng de lam dề tài I

Luận văn thạc sĩ mô hình hóa rủi ro tín dụng và ứng dụngh dạng cấu trúc (structural models) và các mô hình dạng rút gọn (Reduced from models) và ứng dụng de (lịnh1https://khothuvien.cori!giá CDS. CDO và các

tín (lụng phái sinh khác.Ngoài ra, chúng ta cũng xem xót hai phương pháp trên trong diều kiện thông tin không đầy đù, khi đó việc kết hợp hai phương Luận văn thạc sĩ mô hình hóa rủi ro tín dụng và ứng dụng

pháp structural models và Reduced form models sẽ giúp khắc phục những hạn che và lựa chọn dược những đặc t ính tốt nhắt của hai phương pháp:-Tính kinh

Luận văn thạc sĩ mô hình hóa rủi ro tín dụng và ứng dụng

tế và sự hấp dần trực quan của phương pháp cấu trúc-Tính dễ sử dụng và phù hợp t hực nghiệm của phương pháp dạng rút gọn.3.Cấu trúc của luận vănLuận

Luận văn thạc sĩ mô hình hóa rủi ro tín dụng và ứng dụng Arbitrage, độ do xác suất trung hòa rủi ro, khái niệm về chênh lệch tín dụng. CDS, CDO và một số kiên thức về giâi tích ngẫu nhiên.