Sử dụng mô hình arch garch phân tích rủi ro cổ phiếu ngân hàng tmcp công thương việt nam

➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu: WORD

Số trang: 52 Trang

Tài liệu: ✅ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

TẢI VỀ

Nội dung chi tiết: Sử dụng mô hình arch garch phân tích rủi ro cổ phiếu ngân hàng tmcp công thương việt nam

Sử dụng mô hình arch garch phân tích rủi ro cổ phiếu ngân hàng tmcp công thương việt nam

MỤC LỤCMỜ ĐÀU..................................................1CHƯƠNG 1. TÕNG QUAN RỦI RO VÀ ĐO LƯỜNG CÓ PHIẾU...................31.Tông quan vê rủi

Sử dụng mô hình arch garch phân tích rủi ro cổ phiếu ngân hàng tmcp công thương việt nam ro đâu tư cô phiếu.................31.1Những vãn dê co’ bân vê rúi ro......................31.2Các loại rủi ro.....................................31

.3Những phương pháp đo lương rủi ro...................51.3.1Giới thiệu các phương pháp đo lường rủi ro.................51.3.1.1 Mô hình phương sai sai Sử dụng mô hình arch garch phân tích rủi ro cổ phiếu ngân hàng tmcp công thương việt nam

sô có điêu kiện thay (lôi - GARCH.62.Các bước phân tích............................................82.1Kiêm định tính dừng các chuồi dữ liệu.........

Sử dụng mô hình arch garch phân tích rủi ro cổ phiếu ngân hàng tmcp công thương việt nam

..82.2Bậc tích hợp................................................92.4Lựa chọn độ trê p, q cùa mô hình ARIMA.............112.5Kiẽìn định thừa biên (Sử

MỤC LỤCMỜ ĐÀU..................................................1CHƯƠNG 1. TÕNG QUAN RỦI RO VÀ ĐO LƯỜNG CÓ PHIẾU...................31.Tông quan vê rủi

Sử dụng mô hình arch garch phân tích rủi ro cổ phiếu ngân hàng tmcp công thương việt nam3.Mô hình VaR - Value at Risk........................13CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH RỦI RO CÕ PHIÊU NGÂN HÀNG TMCPCÒNG THƯƠNG VIỆT NAM -CTG....................

..........202.1.1Tống quan........................................202.1.2Lịch sử hình thành...............................212.1.3Tình hình hoạt động n Sử dụng mô hình arch garch phân tích rủi ro cổ phiếu ngân hàng tmcp công thương việt nam

ăm 2016.....................22CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐẼ PHÂN TÍCH RỦI RO CÕPHIẾU CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG...................303.1. Thõng kê

Sử dụng mô hình arch garch phân tích rủi ro cổ phiếu ngân hàng tmcp công thương việt nam

mô tà dữ liệu............................30Mở ĐÂU•Lí do chọn đê tàiThị trường chứng khoán Việt Nam mới hình (hành và phát triền trong vòng hơn 15 năm

MỤC LỤCMỜ ĐÀU..................................................1CHƯƠNG 1. TÕNG QUAN RỦI RO VÀ ĐO LƯỜNG CÓ PHIẾU...................31.Tông quan vê rủi

Sử dụng mô hình arch garch phân tích rủi ro cổ phiếu ngân hàng tmcp công thương việt namđến giai đoạn năm 2006-2008, giá các cố phiêu bị đẩy lên một cách không tưởng, vượt xa giá trị thật của công ty niêm yết. Hậu quà cùa cách đầu tư đó c

hính là sự sụt giảm một cách nhanh chóng cùa thị trường, từ móc đinh 921,07 thị trường đã lao dóc xuông dưới 600 điếm cùng trong nãm 2008. Qua bài học Sử dụng mô hình arch garch phân tích rủi ro cổ phiếu ngân hàng tmcp công thương việt nam

đó, các nhà đâu tư cân có nhừng kiến thức nhất định khi đâu tư chứng khoán.Chính vì mong muốn có một phương thức phân tích chứng khoán hiếu quả, trên

Sử dụng mô hình arch garch phân tích rủi ro cổ phiếu ngân hàng tmcp công thương việt nam

cơ sở giá trị thực và nhừng rủi ro cũa cổ phiêu em đà quyết định lựa chọn đẽ tài: “Sứ dụng mô hình ARCH-GARCH phân tích rúi ro cô phiếu Ngân hàng TMC

MỤC LỤCMỜ ĐÀU..................................................1CHƯƠNG 1. TÕNG QUAN RỦI RO VÀ ĐO LƯỜNG CÓ PHIẾU...................31.Tông quan vê rủi

Sử dụng mô hình arch garch phân tích rủi ro cổ phiếu ngân hàng tmcp công thương việt namrong toàn bộ thị trường, tuy nhiên trong phạm vi chuyên đê tôt nghiệp em sẽ tập trung vào một sô cõ phiêu của Ngân hàng, và cụ thế là Ngân hàng TMCP C

ông Thương Việt Nam.•Đôi tương và phạm vi nghiên cứuĐôi tượng nghiên cứu là rủi ro các cô phiếu Ngân hàng, được phân tích bâng cách kết họp các chì sõ Sử dụng mô hình arch garch phân tích rủi ro cổ phiếu ngân hàng tmcp công thương việt nam

tài chính và mô hình ARCH-GARCHPhạm vi nghiên cún là cõ phiêu ngân hàng, tuy nhiên trong phạm vi nghiên cún của bài chuyên đê sè tập trung vào nghiên

Sử dụng mô hình arch garch phân tích rủi ro cổ phiếu ngân hàng tmcp công thương việt nam

cún cô phiếu của1https: //k hot h u vien .comNgân hàng TMCP công Thương Việt Nam. Mầu quan sát là các dừ liệu vê ngân hàng từ tháng 07/2013 tới tháng

MỤC LỤCMỜ ĐÀU..................................................1CHƯƠNG 1. TÕNG QUAN RỦI RO VÀ ĐO LƯỜNG CÓ PHIẾU...................31.Tông quan vê rủi