Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm
Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm
ĐẠI HỌC QUÕCGIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNTRỊNH NHƯ QUỲNHLÝ THUYẾT CỰC TRỊTRONG TÀI CHÍNH VÀ BẢOHIỂMLUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC1Hà NỘI, năm Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm 2014ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNTRỊNH NHƯ QUỲNHLÝ THUYẾT CỰC TRỊTRONG TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIẾMChuyên ngành: Lý thuyẽt xãc suẫt và thông kê toán học Mả SỐ: Ó0.46.0106LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌCNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC:PGS.TS. TRẦN HÙNG THAOHà Nội. năm 2014LỜI MỞ ĐĂULý thuyết cự Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm c trị tài chính là một chủ đê cô điên trong lý thuyết xác suãt và thống kẽ Toán học. Nó bầt nguồn từ nhừng nghiên cứu cùa hai nhà toán học Fisher và TLý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm
ippett. Từ đó, một số lượng lớn sách và các công trình nghiên cứu về lý thuyết cực trị đà xuãt bán. Ngày nay, có nhiêu độc giả quan tâm, trong đó phảiĐẠI HỌC QUÕCGIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNTRỊNH NHƯ QUỲNHLÝ THUYẾT CỰC TRỊTRONG TÀI CHÍNH VÀ BẢOHIỂMLUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC1Hà NỘI, năm Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm đặt nền móng cho lý thuyết này là Nicolas Bernoulli (1709).Nhừng cuốn sách đâ được xuất bàn cùa Leadbetter, Lindgren, Rootzen và Resnick và đã thu hút nhiều người đọc. Nhừng cuốn sách sau đó liên quan đến nguồn gốc cùa lý thuyết cực trị gân với các biến ngẵu nhiên độc lập, cùng phân phối. Hai công Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm cụ đóng vai trò trung tâm cùa nghiên cứu lý thuyết cực trị là: lý thuyết các hàm biến dõi đều và quá trình điếm thuộc xác suất cơ bàn.Lý thuyết cực trLý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm
ị cho các biến ngầu nhiên rời rạc được nghiên cứu bời Anderson, Arnnold, Balakrishman, Nagaraja, Gordon, Schilling và Waterman. Lý thuyết cực trị với ĐẠI HỌC QUÕCGIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNTRỊNH NHƯ QUỲNHLÝ THUYẾT CỰC TRỊTRONG TÀI CHÍNH VÀ BẢOHIỂMLUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC1Hà NỘI, năm Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm rình dừng bằng cách tõng kết các kết quã quan sát các biên ngầu nhiên độc lập cùng phân phôi. Galambos và Resnick cùng nghiên cứu vê cực trị nhiêu chiều. Beirlant, Gumbel, Peifer và Reiss chứng minh các kẽt quá cực trị dựa vào thông kê. Từ đó, phương pháp thông kê cũng trở thành cơ sở nghiên cún của Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm lý thuyết cực trị nói chung và lý thuyết cực trị trong Toán tài chính nói riêng.ứng dụng của toán học vào các lình vực trong đời sống luôn là hướng đLý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm
i thú vị và thu hút được nhiêu quan tâm của các nhà toán học hiện nay. Lý thuyết EVT là một trong sô lý thuyết được nghiên cún và vận dụng vào các bàiĐẠI HỌC QUÕCGIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNTRỊNH NHƯ QUỲNHLÝ THUYẾT CỰC TRỊTRONG TÀI CHÍNH VÀ BẢOHIỂMLUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC1Hà NỘI, năm Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm tài chính; bảo hiếm và chi trả báo hiếm ...Một số nhà toán học nghiên cứu lý thuyết cực trị tài và ứng dụng cùa chúng trong tài chính, bào hiẽm dựa theo phương pháp thống kê tiêu biẽu hiện nay là Pareto, A. J. McNeil, Rudiger Frey, p. Embrenchts, c. Kluppelberg và T. Mikosch với nhiều công trình kho Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm a học và cuõn sách nôi tiêng được công bố. Trong đó, cuốn sách nôitiếng là: “Quantitative Risk Management”; “Modelling Extremal events for Insurance aLý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm
nd Finance”.Luận văn được nghiên cứu bâng cách trình bày và tập hợp một số kết quà nghiên cứu, công trình khoa học cùa các rác già nêu trẽn. Trong đó,ĐẠI HỌC QUÕCGIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNTRỊNH NHƯ QUỲNHLÝ THUYẾT CỰC TRỊTRONG TÀI CHÍNH VÀ BẢOHIỂMLUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC1Hà NỘI, năm Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm hống kê dựa trên hai cuốn sách nêu trên. Từ đó, rác già cùng lựa chọn hai ví dụ áp dụng của lý thuyết trong phân tích chì số giá cố phiếu cùa hai hãng IBM và FORD. Qua đó, các nhà đầu tư có thế lựa chọn thời điẽm đầu tư phù hợp với diên biến của thị trường.Tác giả vô cùng biẽt ơn sự hướng dân của PG Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm S, TS Trân Hùng Thao, các thây cô giáo Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội. Tôi cũng bày tó sự giúp đờLý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm
của Ths Hoàng Đức Mạnh, Bộ môn Điêu khiên học kinh tê, Khoa Toán tài chính, trường đại học Kinh tê Quôc dân đã giúp đờ tác giã thực hiện luận vãn nàyĐẠI HỌC QUÕCGIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNTRỊNH NHƯ QUỲNHLÝ THUYẾT CỰC TRỊTRONG TÀI CHÍNH VÀ BẢOHIỂMLUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC1Hà NỘI, năm Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm n văn.Do khà năng và thời gian có hạn, luận văn không tránh được những sai xót, mọi đóng góp xin gửi về hòm thu’: tnauvnhll2@gmail.com hoăc qua số điện thoại: 0163.655.3456.Tác già xin trân trọng cám ơn.Hà nội, ngày 14 tháng 4 nâm 2014 Lý thuyết cực trị trong tài chính và bảo hiểm ĐẠI HỌC QUÕCGIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNTRỊNH NHƯ QUỲNHLÝ THUYẾT CỰC TRỊTRONG TÀI CHÍNH VÀ BẢOHIỂMLUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC1Hà NỘI, nămGọi ngay
Chat zalo
Facebook