Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var)
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var)
Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var)
5* TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNHBộ MÓN QUĂN TRỊ RỦI RO-----1^1976y/°^Sft>NOMlCS''O<5ÍÍMột đánh giá toàn diện vê các phưo Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var) o,ng pháp Value at risk (VaR)“A comprehensive review of Value at Risk methodologies"Pilar Abad, Sonia Benito, Carmen LopezGVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc TrangNhóm thực hiện: Nhóm 6CLớpTCKl - Khóa 37ằNguyễn Thị Kim Chi Nguyễn Thị Thu Thảo Thân Thị Thấm Lê Thị Thanh Hường Lê Thị Thanh TháiTC02TC02TC02T Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var) C03TC03Thánh phô'Hò Chí Minh tháng 9 nủm 2014MỤC LỤC1.Giới thiệu............................................................51.1.Sự ra dời của VaR....Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var)
.............................................51.2.Các phương pháp dâu tiên tính VaR.................................52.Mô hình VaR....................5* TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNHBộ MÓN QUĂN TRỊ RỦI RO-----1^1976y/°^Sft>NOMlCS''O<5ÍÍMột đánh giá toàn diện vê các phưo Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var) ............................72.1.2.Hùm mật dộ xúc suất...........................................72.1.3.Phân vị......................................................ỉĩ2.1.4.Hàm phân phối xúc suất chuẩn hóa.............................ỉỉ2.2.Tiếp cận VaR................................................ Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var) ......92.3.Mô hình VaR......................................................102.4.Các mô hình VaR trong thực hành..................................112Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var)
.5.Mô hình VaR cho TSSL.............................................123.Các Phương pháp tính VaR:...........................................143.1.Phươ5* TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNHBộ MÓN QUĂN TRỊ RỦI RO-----1^1976y/°^Sft>NOMlCS''O<5ÍÍMột đánh giá toàn diện vê các phưo Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var) mật độ phi tham số...............................155* TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNHBộ MÓN QUĂN TRỊ RỦI RO-----1^1976y/°^Sft>NOMlCS''O<5ÍÍMột đánh giá toàn diện vê các phưoGọi ngay
Chat zalo
Facebook