Hiệu quả của mô hình garch trong việc dự báo mức độ biến thiên của thị trường chứng khoán việt nam

➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu: PDF

Số trang: 65 Trang

Tài liệu: ✅ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

TẢI VỀ

Nội dung chi tiết: Hiệu quả của mô hình garch trong việc dự báo mức độ biến thiên của thị trường chứng khoán việt nam

Hiệu quả của mô hình garch trong việc dự báo mức độ biến thiên của thị trường chứng khoán việt nam

BÁCH KHOAChuyên ngành: Ọuãn trị kinh doanhTHẠC SĩTP.HỒ CHÍ MINH, tháng 08TRÂnTp. HCM, ngày 19 tháng 08 n in 2013Ngày, tháng, n m sinh:Khoá (N1-TÊN2-1.

Hiệu quả của mô hình garch trong việc dự báo mức độ biến thiên của thị trường chứng khoán việt nam .2. hinhGARCH3.3-4-ng7,000504540867812010N i sinh:MSHV: 1017073329 04,201316 08 2013: TSqua.KHOA QL CliCYÊN NGÀNHTôi cùng xin càm ơn , bạn bè . dồng n

ghiệp dã chia sè, đóng góp ý kiến giúp tôi hoàn thành tốt hơn bàinày.Tháng 08NgườiTÓM TẤTBài nghiên cu qu c a t p mô hình GARCH trong vi c d báom bi n Hiệu quả của mô hình garch trong việc dự báo mức độ biến thiên của thị trường chứng khoán việt nam

thiên c a th ng ch ng khoán Vii di n là các công tyc niêm y t trên sàn ch ng khoán Tp.H Chí Minh (HOSE). D li c phân t p theo mò hình ba nhân t Fama

Hiệu quả của mô hình garch trong việc dự báo mức độ biến thiên của thị trường chứng khoán việt nam

French. Tinh bi ng s c ki m ch ng b ng txácnil hi u qu c a tính bi ng. ta so sánh gi a các mò hình b ng ch tiêu AIC.

BÁCH KHOAChuyên ngành: Ọuãn trị kinh doanhTHẠC SĩTP.HỒ CHÍ MINH, tháng 08TRÂnTp. HCM, ngày 19 tháng 08 n in 2013Ngày, tháng, n m sinh:Khoá (N1-TÊN2-1.