Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS. Nguyễn Quang Dong
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS. Nguyễn Quang Dong
Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS. Nguyễn Quang Dong
CHƯƠNG VIPHƯDNG SAI CÙA SA! số THAT ĐỔIMột trong những giả thiết quan trọng cùa mổ hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các nhiẻu ngảu nhiên u trong hàm Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS. Nguyễn Quang Dongm hồi quy tổng thế có phương sai không đổi. Nhưng liẹu trong thục (ế giả thiết này có thổ bị vi phạm không? Nếu gii thiết này bị vi phạm thỉ điều gì sẽ xảy ra? Làm thế nào đi biết được ràng giả thiết này bị vi phạm? Cách khác phục như thế nho? Đó là một loạt các câu hòi mà chứng la sẻ trả lời trong Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS. Nguyễn Quang Dongchương này.I6.1.NGUYÊN NHÂN CỦA PHLXJNG SAI CỦA SAI số THAY Đổi1Phuong sai của saỉ số thay đổi lù gi?Khi nghiên cứu mổ hình hồi quy tuyốh tính cồ đidnBài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS. Nguyễn Quang Dong
. chứng ta đã .đưa ra già thiết ring: phương sai của mỗi một nhiẻu ngảu nhiên u trong điều kiện giá trị đả cho của biến giải thích X1 là không đổi, ngCHƯƠNG VIPHƯDNG SAI CÙA SA! số THAT ĐỔIMột trong những giả thiết quan trọng cùa mổ hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các nhiẻu ngảu nhiên u trong hàm Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS. Nguyễn Quang DongNgược với trường hợp ưên là trường hợp: phương sai cổ điền kiện cùa Y| thay đổi khi X thay đổi, nghĩa là: E0J)3 = ờĩ (trong đó các ơ3 khác nhau). Thí dụ khi nghiên cứu mối quan hẹ giừa lỗi mác phải do đánh máy trong một thời kỳ đã cho V,ỸJ,*rt £lờ hành’lhì nRư^ri ta nhân thấy số giờ thực hành đánh m Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS. Nguyễn Quang Dongáy càng tàng thì lỗi sai trung bình mác phải càng giảm. Điều này mô ti bàng đồ thị hình 62.2Nguyên nhân của phương sai cùa sai số thay đổiPhuong sai tBài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS. Nguyễn Quang Dong
hay đổi cổ thể do mọt ưong các nguyên nhân sau:-Do bản chất của các mốỉ liên hệ kinh tế: có nhftu mối quan hệ kinh tế đã chứa đựng hiện tuựng này. ChẳCHƯƠNG VIPHƯDNG SAI CÙA SA! số THAT ĐỔIMột trong những giả thiết quan trọng cùa mổ hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các nhiẻu ngảu nhiên u trong hàm Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS. Nguyễn Quang Dongược cii liốn, ơ3 dường như giảm. Kỹ thuật thu thập số liôu càng được cài tiến sai lâm phạm phải càng ít hơn.-Do con người học được hành vi ưong quá khứ. Châng hạn, lỗi của người đánh máy càng ít nếu thời gian thực hành càng tăng...-Phương sai cùa sai số thay đổi cũng xuất hiẹn khi có các quan sát ng Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS. Nguyễn Quang Dongơại lai. Quan sái ngoại lai là CÁC quan sát khác biẹt rất nhiêu (quá nhò hoặc quá lớn) với các quàn sát khác trong mâu. Việc dưa vào hay loại bỏ các qBài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS. Nguyễn Quang Dong
uan sát này ảnh hường rất lớn đến phân tích hổi quy-Một nguyên nhân khác là mô hình định dạng sai. Có thể do bỏ sót biến thích hợp hoặc dạng giải tíchCHƯƠNG VIPHƯDNG SAI CÙA SA! số THAT ĐỔIMột trong những giả thiết quan trọng cùa mổ hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các nhiẻu ngảu nhiên u trong hàm Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS. Nguyễn Quang Dong lượng bình phương bé nhất và phương sai của chúng nếu phương sai của sai só thay đổi nhưng vân giữ nguyên các giả thiết khác của mổ hình hồi quy tuyến tính cổ điển ? Đé trà lời cho ván đè đổ ta xét mô hình hai biến sau:Y| = ft+frXi + U-6.2Áp dụng cổng thức thông thường của phương pháp bình phương n Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS. Nguyễn Quang Donghỏ nhất đâ cho ở chương trước để tính p2 ta được:-X)ơẵ -Ỹ)Ã =-tH---------------6.3Cồn phương sai làVar(P2) = E(p2-p2)2- EíỀkiUi)2M=E(k12ư1+k?ưj+k.2ư,1Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS. Nguyễn Quang Dong
+2k1 k,u U+..+2k., k.u., li)= Elk/ư, + k/lA +...+ k.v.)(do giả thiếc khổng tương quan)= k,3 EuA) + k,2 E (lA) + k? E (Ư.)trong đó ki®2ĨL-2CHƯƠNG VIPHƯDNG SAI CÙA SA! số THAT ĐỔIMột trong những giả thiết quan trọng cùa mổ hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các nhiẻu ngảu nhiên u trong hàmCHƯƠNG VIPHƯDNG SAI CÙA SA! số THAT ĐỔIMột trong những giả thiết quan trọng cùa mổ hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các nhiẻu ngảu nhiên u trong hàmGọi ngay
Chat zalo
Facebook