Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt na
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt na
Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt na
Chuyên đều tực tập tốt nghiệpGỈ'HD:PGS. TSNguyễn Thị MinhSir dụng mô hình ARIMA và GARCH đè dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt na thị trường chứng khoán Việt NamLỜI NÓI ĐẨUTrong khi thị trường chứng khoán thế giới xuất hiện tir thế ki XV thi thị trường chửng khoán Việt Nam mới chi đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2000. Tuy còn non trẻ nhưng thi trường chứng khoán Việt đà có nhừng phát triển đáng kè và bước đầu góp phần hình th Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt naành một mò hĩnh tin trường tương đối toàn diện, tạo lập và hình thành kênh huy động vốn trung và dãi hạn cho nền kinh tế . Bằng chứng là ngày đầu khaiSử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt na
trương thị trường chinh thức tại trung tàm giao dịch tại TP Ho Chi Minh chi có hai công ty niêm yết thi đen nay đã tăng lèn rất nhiều Lằn. Tông giá tChuyên đều tực tập tốt nghiệpGỈ'HD:PGS. TSNguyễn Thị MinhSir dụng mô hình ARIMA và GARCH đè dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt navốn hoá thi trường của cô phiếu ngày 13/12 2006 là 92.250 tỷ đồng tảng mạnh so với cuối năm 2005 ( đến năm 2005 là 7.390 tý đồng ). Đặc biệt năm 2006 tại thị tnròng chửng khoán Việt Nam trôi qua vói nhiều câm xúc cho giới đầu tư .các nhã quân lý thị trường. Nhưng một nhận định chung đó là ai choi cũ Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nang trúng, vi vậy thị trường chững khoán Việt Nam "ngày thứ 3 đen tối" -Song song với việc nàng tằm với chất và lượng thi tin trường chứng khoán Việt NSử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt na
am còn hàm chửa nhiều bất ngờ và đột biến và tiềm ần nhiều 1111 ro. Đe góp phần tạo ra môi trường kinh doanh công bang còng khai cỏ hiệu quả và bão vệChuyên đều tực tập tốt nghiệpGỈ'HD:PGS. TSNguyễn Thị MinhSir dụng mô hình ARIMA và GARCH đè dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt naán và thị trường chửng khoán. Cơ cấu và hoạt động của thị trường chứng khoán bao gồm : Thi trưởng sơ cấp, Thị trường thử cấp, Sơ giao dịch chứng khoán. Các hình thức tồ chức sờ giao dịch chửng khoán. Quán lý và điều hành sớ giao dịch chứng khoán. Thành viên sờ giao dịch chửng khoán. Giám sát thị trư Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt naờng chửng khoán.Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là một trong nhùng thi trường tiềm năng, đang phát triển rất nóng, đang nhận được su quan tâmSử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt na
rất lớn từ công chúng đến ChinhNguyễn Thẳng Thanh-CQ5Ỉ34Ỉ9Page ỉChuyên đều tực tập tốt nghiệpGVHD.PGS. TS Nguyền Thị Minhphù vì nó có vai trò quan trChuyên đều tực tập tốt nghiệpGỈ'HD:PGS. TSNguyễn Thị MinhSir dụng mô hình ARIMA và GARCH đè dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt natrò quan trọng đó thì một càu hói đặt ra lả thị trường chứng khoán Việt Nam đã làm tốt vai trò cúa mình chưa? Hay nó còn nhiều hạn chế và chưa phát huy hết tính hiệu qua của nó. Nên việc đưa ra những phân tích về xu hướng biến động giá cổ phiếu cho thị trường là rất có ý nghĩa.Qua một thời gian nghi Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt naên cứu các tài liệu về chứng khoán. về mô hình đê phân tích về sự biến động cùa giá chửng khoán trên thị trường và bằng sự hiểu biết cua em trong suốtSử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt na
quá trinh học tập e đã mạnh dạn chọn đề tài: “Sử dụng mó hình ARIMA và GARCH đê dự báo về lợi suất và độ dao động đê đo lường rủi ro trên thị trường Chuyên đều tực tập tốt nghiệpGỈ'HD:PGS. TSNguyễn Thị MinhSir dụng mô hình ARIMA và GARCH đè dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nach và định giá danh mục đầu tư.Dựa trẽn cơ sớ Lã phương pháp duy vật biện chứng khoa học, áp dung các mô hĩnh tài chinh tính toán trên cớ sớ toán học và được chứng minh trên lý thuyết và thực tế đế phân tích đánh giá rủi ro của cô phiếu trên thị trường.Kết cấu cua đề tài: Đe tài bao gồm các nội dung Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt na sau-Lời mở đau-Chương I: Phương pháp luận-Chương II. Thực trạng thị trường chửng khoán Việt Nam hiện nay-Chương III Mò hình và kết qua ước lương-LờiSử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt na
kết luậnEm xin chân thành câm ơn sự hướng dần cứa PGS.TS Nguyền Thị Minh đà tận tinh hướng dần và giúp đờ em hoàn thành chuyên đe này. Mặc dù đà có sựChuyên đều tực tập tốt nghiệpGỈ'HD:PGS. TSNguyễn Thị MinhSir dụng mô hình ARIMA và GARCH đè dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nacùng nhu thực tiền còn hạn chê. Vì vậy bài lãm không thê tránh khói nhũng thiêu sót kính mong được sự đóng góp ý kiên cùa quỷ thây, cồ và các bạn thực lập sinh đê chuycn đe được hoàn thiện hon.Chương I: PHƯƠNG PHẤP LUẬN1.1 Một số khái niệm CO' bánNguyen Thắng Thanh-CQ533419Page 3Chuyên đều tực tập t Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt naốt nghiệpGVHD.PGS. TS Nguyền Thị Minh1.1.1 Khái niệm về chứng khoán và thị trường chứng khoán-Chửng khoán: Lã hảng hóa trên thị trường chứng khoán baoSử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt na
gồm : cổ phiếu, trái phiếu và một số loại khác như quyền mua cổ phiếu mới. hop đồng tương lai. hợp đồng quyền lựa chọn, chửng chi quỳ đầu tư.-Thị trưChuyên đều tực tập tốt nghiệpGỈ'HD:PGS. TSNguyễn Thị MinhSir dụng mô hình ARIMA và GARCH đè dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt naừng khoánThị trường chửng khoán chính thức đươc thê hiện bang sớ giao dịch chứng khoán. Thông thường một thị trường chửng khoán bao gồm hai thị trường cùng tham gia (cấu trúc thị trường chứng khoán) lã thi trường sơ cấp và thị trường thứ cap•Thị trường sơ cấp Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt naChuyên đều tực tập tốt nghiệpGỈ'HD:PGS. TSNguyễn Thị MinhSir dụng mô hình ARIMA và GARCH đè dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trênGọi ngay
Chat zalo
Facebook