Luận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
Luận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP.HCM4,- 1976 ẨỹNGUYÊN HOÀNG THỤY BÍCH TRÂMĐÁNH GIÁ XÁC SƯÁT VÕ NỌ CỦA HỆ THÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VI Luận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam IỆT NAMChuyên ngành : Tài chính - Ngân hàngMả số : 60.34.02.01LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC:TS. NGUYỀN THỊ NGỌC TRANGTP. HÒ CHÍ MINH - NĂM 2013Danh mục báng biểuBang 1: Đặc điểm của các loại stress test..............................17Báng 2: Phàn loại dưới dạng mô hình cùa các phư Luận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam ơng pháp stress test vĩ mờ ..28 Báng 3: Các biến kinh tế vĩ mô được xem xét lựa chọn để xây dựng kịch băn .35 Bang 4: Ma trận tương quan giừa các biếnLuận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
kinh tế vì mô và tý lệ nợ xấu.37Báng 5: Tóm tắt thống kè mờ tã các biến trong mô hình xây dựng kịch bân ....39 Bang 6: Danh mục các ngân hàng thương BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP.HCM4,- 1976 ẨỹNGUYÊN HOÀNG THỤY BÍCH TRÂMĐÁNH GIÁ XÁC SƯÁT VÕ NỌ CỦA HỆ THÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VI Luận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam .............................42Bang 9: Kiêm định các tiêu chuẩn lựa chọn độ trễ thích hợp.............43Bang 10: Kết qua mô hình vĩ mô.........................................44Báng 11: Kiềm dinh LM về tính tự tương quan cùa mò hình vĩ mò..........46Bang 12: Kiềm định độ lệch chuẩn.................. Luận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam .....................47Bang 13: Kết quá ước lượng dừ liệu bang................................51Báng 14: Tóm tắt thống kê của NPL dược mò phòng qua cáLuận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
c kịch bân.......53Bang 15: Kết qua chạy Creditrisk-'- xác định xác xuất vờ nợ............55iiTóm tắtBài nghiên cứu này thực hiện stress lest dè xem xBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP.HCM4,- 1976 ẨỹNGUYÊN HOÀNG THỤY BÍCH TRÂMĐÁNH GIÁ XÁC SƯÁT VÕ NỌ CỦA HỆ THÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VI Luận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam ương quan âm giữa lý lệ nợ xẩu (NPL) và làng trường GDP với độ Ire là hai quý. Bâi nghiên cứu này còn sứ dụng phương pháp mô phóng Monte Carlo trong Credit VaR dế tinh toán kha năng vờ nợ cua khu vực ngân hàng thương mại vã nhận thấy rang các ngân hàng thương mại không the hấp ihụ được các khoán lốn Luận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam lhal tín dụng dưới các kịch bán vĩ mô bấl lợi. Diều này có the đe dọa đen sự ổn định cùa hệ thong tài chinh. Nhừng ước lượng nảy cũng rất lìừu ích chLuận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
o Ngân Hàng Nhả Nước trong việc xác định mửc độ rủi ro tin dụng và tính toán tỳ số an toàn vốn tối thiếu cần thiết khi trường hợp xấu có thế xây ra.TừBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP.HCM4,- 1976 ẨỹNGUYÊN HOÀNG THỤY BÍCH TRÂMĐÁNH GIÁ XÁC SƯÁT VÕ NỌ CỦA HỆ THÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VI Luận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam stress test đà được nhấn mạnh trong cuộc khủng hoàng gằn đây và những vụ sụp đố ngân hàng ờ nhiều quốc gia. Hiếu biết sâu sảc về khã năng phục hồi cua hệ thống ngân hãng trước các kịch ban kinh tế vĩ mó bất lợi là rất quan trọng cho việc đánh giá đúng rủi ro hệ thống và giúp các nhá điều hành đưa ra Luận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam chính sách quân lý kịp thời bão đâm an toàn cho hệ thống tài chinh quốc gia.Bài nghiên cứu này thực hiện stress test đề xem xét tác động vĩ mô lên rủLuận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
i ro tín dụng cùa các ngân hàng thương mại Việt Nam dựa trên phàn tích kịch bàn. Khuôn khô thực hiện bao gồm ba phần độc lập nhung bô sung cho nhau đưBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP.HCM4,- 1976 ẨỹNGUYÊN HOÀNG THỤY BÍCH TRÂMĐÁNH GIÁ XÁC SƯÁT VÕ NỌ CỦA HỆ THÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VI Luận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam và sử dụng kết quà này đè mô phóng các kịch bản vĩ mô bất lợi trong hai năm tới. Phần thứ hai sư dụng mó hình kinh tế lượng theo dừ liệu bang đê ước tính độ nhạy cùa tỷ lệ nợ xấu (NPL) dối với tăng trưởng GDP và sử dụng kết quã này để mô phòng chất lượng tín dụng dưới các kịch bân xấu. Phần này sử Luận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam dụng bộ dừ liệu về ty lệ nợ xấu cua tám ngân hãng thương mại được niêm yết trong khoang thời gian tứ năm 2006 đến năm 2013. Phần thứ ba sử dụng ty lệLuận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
nợ xấu dự báo dại diện cho xác suất vờ nợ (PD) trong trường hợp bất lợi để ước tính phần tổn thất tín dụng, sư dụng mô hình giá trị tín dụng cỏ rủi roBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP.HCM4,- 1976 ẨỹNGUYÊN HOÀNG THỤY BÍCH TRÂMĐÁNH GIÁ XÁC SƯÁT VÕ NỌ CỦA HỆ THÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VI Luận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam i độ trề là hai quý. Kết qua thực hiện ơ kịch ban cơ sờ khi nền kinh tế không có cú sốc đà cho thấy nếu tăng trướng GDP giam 2.9 phần trăm sè làm gia tăng 1.3 lần nợ xấu trong quý III năm 2013. Như vậy. ở kịch bân cơ sở tỳ lệ nợ xấu cô thể vào2khoáng 3,7 phần trảm trong quý III năm 2013. Ngoài ra, c Luận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam hất lượng tín dụng thể hiện mức độ quán tính mạnh mè với hệ số tự hồi quy là 0,84. Điều này ngụ ý rằng một phần trăm gia tăng trong tỳ lệ nợ xấu cua mLuận văn thạc sĩ đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
ột quý nào đó sè gây ra sự gia tăng 0.84 phần trăm trong tỷ lệ nợ xấu ờ quý tiếp theo.BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP.HCM4,- 1976 ẨỹNGUYÊN HOÀNG THỤY BÍCH TRÂMĐÁNH GIÁ XÁC SƯÁT VÕ NỌ CỦA HỆ THÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP.HCM4,- 1976 ẨỹNGUYÊN HOÀNG THỤY BÍCH TRÂMĐÁNH GIÁ XÁC SƯÁT VÕ NỌ CỦA HỆ THÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIGọi ngay
Chat zalo
Facebook