Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ Ndlớc VIỆT NAMTROỊỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMKHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG Major ID: 723 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam 340201CÁC NHÂN TÕ ẢNH HCqỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THOỊƠNG MẠI VIỆT NAMSinh viên thực hiện: Trân Nguyên Bình Mã sô sinh viên: 030632160162Giảng viên hưỊÓìig dãn : TS. Lê Hà Diêm ChiTp.Hò Chí Minh, tháng 07 năm 2020TÓM TẮT ĐÈ TÀINgày nay, hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản của ngâ Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam n hàng, đem lại nguồn thu chủ yếu cùa các ngân hàng thương mại. Việc thành lập tín dụng Ngân hàng có (ác động quyết định đến sự phát triẽn cùa quá trìCác nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
nh tái sàn xuất xã hội, thúc dãy lực lượng sàn xuất đóng góp quan trọng cho sự phục hôi và phát triển kinh tế của các nước trên thế giới. Đôi với ngânBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ Ndlớc VIỆT NAMTROỊỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMKHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG Major ID: 723 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam Đây là hoạt động sinh lời lớn nhât của ngân hàng với tý lệ 70% tông tài sản. Qua đó có thẽ thây rang tín dụng được xem như là xương sống của ngân hàng, nó quyết định sự tôn tại phát triển của mọi ngân hàng thương mại. Một ngân hàng (hương mại chì có thẽ tồn tại và phát triên khi xác định được phạm Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam vi, giới hạn và mức độ tín dụng phù hợp với thực lực của bán thân ngân hàng. Đám bảo tính cạnh tranh trên thị trường với nguyên tẳc hoàn trá đúng thờiCác nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
hạn và có lãi. Nếu hoạt động tín dụng có vấn đề thì ngân hàng cũng khó khăn trong việc kinh doanh. Tuy nhiên, vân đê mà các ngân hàng thương mại đangBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ Ndlớc VIỆT NAMTROỊỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMKHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG Major ID: 723 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam g hơn có thẽ làm cho hoạt động kinh doanh cùa ngân hàng bị thua lồ, thậm chí là phá sản ngân hàng. Rủi ro tín dụng đẽn từ nhiêu nguyên nhân được chia làm ba nhóm chính: nhóm các yếu tõ bên trong ngân hàng, nhóm các yêu tố bên ngoài ngân hàng và nhóm các yếu tố tập trung vào thị trường. Đặc biệt, nhó Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam m các yếu tố bên trong ngân hàng bao gồm: tỳ suất sinh lời trẽn tài sàn, tỳ suất sinh lời trên tống vốn cô phần, nợ xấu, tài sản ngân hàng,... Bên cạnCác nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
h đó, nhóm các yếu tô bên ngoài ngân hàng bao gồm: tăng trường kinh tế, tỷ lệ lạm phát, cung tiền M2,... và cuối cùng, nhóm các yếu tố tập trung thị tBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ Ndlớc VIỆT NAMTROỊỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMKHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG Major ID: 723 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam iên tiếp nhũng kỷ lục lợi nhuận được tạo ra. Vietcombank bứt phá với hơn 18.000 tỳ đồng lợi nhuận, bô các ngân hàng còn lại trong hệ thống. Techcombank trờ thành ngân hàng tư nhân đâu tiên cán môc lợi nhuận 10.000 tỷ đồng.Nhùng kết quà kinh doanh khà quan trong bối cành hạn mức tăng trường tín dụng Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam bị giới hạn cho thấy các ngân hàng ngày càng trờ nên linh hoạt hơn với các hoạt động kinhidoanh cùa mình. Thay vì chỉ tập (rung vào hoạt động cho vay,Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
ngân hàng đang chú trọng hơn vào các khoản thu nhập ngoài lãi như hoạt động dịch vụ, phí bào hiẽm hay nguồn (hu từ trái phiêu doanh nghiệp.Bên cạnh cBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ Ndlớc VIỆT NAMTROỊỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMKHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG Major ID: 723 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam NHNN), trong năm 2018, (ỷ lệ nợ xấu nội bàng cùa hệ (hống đã giâm mạnh xuống còn 1,89%, mức thâp nhãt kê từ năm 2012 đến nay.Dù bức tranh chung khởi sâc nhưng không phải tại ngân hàng nào vấn đề nợ xấu cũng dược cài (hiện. Số liệu thống kê cho thấy, dù tỷ lệ nọ’ xãu toàn ngành giâm nhưng ở rất nhiều Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam ngân hàng tỳ lệ nợ xấu đã tăng trong năm 2018.Trong đó, có nhừng ngân hàng tỳ lệ nọ’ xấu vượt quy định 3% cùa NHNN như BaoViet Bank (3,97%), VPBank (Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
3,5%), MSB (3,01%) hoặc xãp xi ngường an toàn như PGBank (2,96%).Ngân hàng Bảo Việt (BaoViet Bank) hiện là ngân hàng có tỷ lệ nợ xâu cao nhãt trong sõBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ Ndlớc VIỆT NAMTROỊỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMKHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG Major ID: 723 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam ngân hàng đạt 1.022 tỷ đồng, riêng nợ có khà năng mất vốn là 721 tỳ đồng.Trong khi đó, VPBank là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu nội bàng cao nhất (rong số các ngân hàng ờ nhóm có cùng quy mô tài sàn trên 300 nghìn tỳ đông dù xét riêng tại ngân hàng mẹ (2,7%) hay hợp nhất thêm nợ xấu cùa công ty tài chín Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam h tiêu dùng FE Credit (3,5%).Nợ xãu của VPBank tăng nhanh sau giai đoạn ngân hàng này đãy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng dưới thương hiệu FE Credit.Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
Trên thực tẽ, nợ xãu của VPB đà đạt đinh điẽm vào quý 3/2018, lên tới mức 4,7%. Ngân hàng đà phài xừ lý gần 2.000 tỷ đồng nọ’ xấu trong quý cuối năm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ Ndlớc VIỆT NAMTROỊỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMKHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG Major ID: 723 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam ăm qua.Với MSB (tên mới của Martitime Bank), ngân hàng cũng có tý lệ nợ xấu hơn 2% ôn định trong vài năm trước nhưng đà bãt ngờ tăng lên mức 3% trong năm 2018 với quy mô nợ có khà năng mất vốn tăng gấp đôi tư 640 (ỳ đòng lên 1.242 (ỷ đồng.iiVới (ỳ lệ nợ xấu 2,96%, PGBank sâp được sáp nhập vào HDBank Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam , mội ngân hàng đang vươn lên mạnh mè với tỷ lệ nọ’ xãu chì 1,53%. Thực tẽ, nợ xấu cùa ngân hàng mẹ HDBank chì là 0,97%, phân còn lại là kết quà hợp nCác nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
hất từ công ty cho vay liêu dùng HD Saison.Ngoài nhóm ngân hàng trên, báo cáo kết quà kinh doanh năm 2018 cùa ngành cũng chỉ ra nhóm các ngân hàng có BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ Ndlớc VIỆT NAMTROỊỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMKHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG Major ID: 723 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam ngân hàng trong các năm qua, Sacombank là trường hợp đáng chú ý nhất với việc đưa tỳ lệ nọ’ xấu từ 6,9% năm 2016 vê 2,11% năm 2018. Quá trình giám tỷ lệ nợ xâu của Sacombank đên từ cả hai xu hướng, giảm giá trị nợ xãu và tăng quy mô tín dụng. Cụ thế quy mô nợ xãu của Sacombank đà giàm từ mức gân 20 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam .000 tỳ đồng năm 2016 xuống mức hơn 5.000 tỷ đông vào cuối năm 2018, trong khi dư nợ cho vay tăng thêm 28% từ 199.000 tỷ đông lên hơn 256.000 tỷ đôngCác nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
cuối năm ngoái. Chính vì nợ xâu của các ngân hàng tăng nhanh trong nhùng năm gãn đây đà làm gia tăng rùi ro tín dụng trong quá trình hoạt động tín dụnBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ Ndlớc VIỆT NAMTROỊỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMKHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG Major ID: 723 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam ô và vì mô tác động và mức độ tác dộng cùa chúng đến rủi ro tín dụng cùa Ngân hàng thương mại Việt Nam.Khỏa luận được thực hiện nhằm nghiên cún các yêu tố vi mô và vì mô tác động đẽn rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại cố phân tại Việt Nam trong giai đoạn 2010 -2018.Nghiên cún sử dụng các d Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam ừ liệu thứ cãp được thu thập trên báo cáo tài chính hằng năm cùa 31 ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2018. Phương pháp nghiênCác nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
cún là sừ dụng ước lượng dữ liệu bàng và ước lượng hôi quy bình phương nhò nhãt khá thi (FGLS) đê đánh giá các yêu tố ánh hường cùng nhu’ tác động đẽnBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ Ndlớc VIỆT NAMTROỊỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMKHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG Major ID: 723 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam khách hàng trẽn tông tài sàn (LA) có tác động chiều với nợ xấu. Ngược lại, các yêu tô tác động ngược chiêu với nợ xấu như quy mô ngân hàng (SIZE) tốc độ tăng trưởng kinh tẽ (GDP) có tác động ngược chiều đẽn biến tỳ lệ nợ xấu.iiiDựa trên kết quà ước lượng có được, khóa luận đà đóng góp về mặt lý thuy Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam ết về mối quan hệ giừa các yêu tố vì mô và vi mô và tỷ lệ rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại thuộc quốc gia mới nối như Việt Nam. Bên cạnh đCác nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
ó, khóa luận còn đưa ra các khuyến nghị và chính sách phù hợp có vai trò quan trọng đối với các co* quan chính phù cũng như nhà hoạch định chính sách BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ Ndlớc VIỆT NAMTROỊỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMKHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG Major ID: 723 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam dụng.Bô cục của khóa luận được phân chia làm 5 mục chính:-Chương 1: Giới thiệu-Chương 2: Cơ sở lý thuyẽt-Chương 3: Mô hình và phương pháp nghiên cún-Chương 4: Kết quả nghiên cún-Chương 5: Kết luận và khuyến nghị Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ Ndlớc VIỆT NAMTROỊỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCMKHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG Major ID: 723Gọi ngay
Chat zalo
Facebook