Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạmNội dung chi tiết: Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - CO - TIN HỌCDẶNG VÀN THOẠIMỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN VÀ ỨNG DỤNGLUẬ Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng ẬN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌCHà Nội - 2013ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN -CO- TIN HỌCĐẶNG VÀN THOẠIMỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN VÀ ỨNG DỤNGLUẬN VĂN THẠC sì KHOA HỌCChuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống ké toán họcMã số: 60460106Người hướng dẫn: GS.TSKH Đ Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng ẶNG HÙNG THẮNGHà Nội - 2013LỜI CẤM ƠNTrước khi trình bày nội dung chính cúa Luận văn em xin dược bày LÒ lòng biết ơn sâu sắc lới GS.TSKH. ĐẶNG HÙNG THMột số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
ẢNG - người đã lận lình hưởng dẫn đế em có thê hoàn thành khóa luận này.Em cũng xin bây tỏ lõng biết ơn chân thành tời loàn thê các thấy cô giáo trongĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - CO - TIN HỌCDẶNG VÀN THOẠIMỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN VÀ ỨNG DỤNGLUẬ Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng a.Nhân dịp này tác già cùng xin được gừi lời cảm ơn chán thành tới gia đình, bạn bè đã luôn ừ bên, cổ vũ, động viên, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp.PHẦN MỜ ĐẦUNhân loại đà bước sang thập niên thứ hai cùa thế kỉ 21. Cùng với sự phát triển không ngừng cùa các Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng lĩnh vực kinh te- xã hội, các môn khoa học cư bán cũng đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể. Đặc biệt là trong lĩnh vực Toán học, rất nhiều kết quáMột số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
thu được không những giúp nhân loại giải quyết các bài toán có tính chất lý thuyết mà còn góp phần giài quyết các được bài toán thực tế của cuộc sổngĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - CO - TIN HỌCDẶNG VÀN THOẠIMỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN VÀ ỨNG DỤNGLUẬ Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng uan tâm của không chi các nhà khoa học mà còn có cà các nhà quàn lý, nhà đầu tư...Dự báo là lĩnh vực ra đời tìr rất sớm, gắn liền với cuộc sống thực tiên của con người từ xa xưa. Các quan sát trong thực tế thường được thu thập dưới dạng chuồi dừ liệu. Từ những chuỗi dừ liệu này người ta phân tích và Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng rút ra những quy luật của một quá trình được mỏ tà thông qua chuỗi dử liệu, từ đó có thê’ đưa ra những dự báo hay những quyết định đúng đắn, kịp thờiMột số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
. Ví dụ như dự báo thời tiết, dự báo chi số chứng khoán, mức tăng dãn số, dự báo nhu cầu sử dụng điện, dự báo số lượng sinh viên nhập học của một trườĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - CO - TIN HỌCDẶNG VÀN THOẠIMỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN VÀ ỨNG DỤNGLUẬ Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng u đế phán tích trong nhiều lình vực của kinh tế, xà hội cùng như trong nghiên cứu khoa học. Chính do tầm quan trọng dó mà nhiều tác giả đà đẻ xuất những mô hình khác nhau đê’ phân tích chuối thời gian như là các mó hình hồi qui, phân tích Furic... Trong đó mó hình ARIMA của Box-Jenkins là mó hình đư Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng ợc đánh giá rất cao.iiiMô hình cho kết quá khá tót trong phân tích dử liệu. Tuy nhiên, sự phức tạp của thuật toán đà gây ra những khó khản trong quá tMột số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
rình phân tích, nhất là khi chuối số liệu có những thay đổi phân ánh sự phi tuyền của mô hình như chuỗi thời gian tài chính.Trong khuôn khổ của Luận vĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - CO - TIN HỌCDẶNG VÀN THOẠIMỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN VÀ ỨNG DỤNGLUẬ Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng , TGARCH). Sau đó, các mô hình này được áp dụng vào việc định giá quyền chọn của cổ phiếu IBM. Nội dung chính cùa luận văn được trình bày trong 6 chương có nội dung tương ứng như sau:•Chương 1: Những khái niệm ban đầu•Chương 2: Mô hình ARCH•Chương 3: Mô hình GARCH. Chương 4: Mô hình GARCH - M. Chươn Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng g 5: Mô hình TGARCH•Chương 6: ứng dụng của các kiêu mô hình ARCH trong việc định giá quyền chọnTrong các chương 2, 3, 4, 5 tác giâ lần lượt trình bàyMột số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
về vấn đề: cấu trúc , tính chất, ước lượng, kiêm định cùa các mõ hình và cuối cùng là áp dụng vào ví dụ thực tế. Trong chương 6, tác già đã áp dụng cáĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - CO - TIN HỌCDẶNG VÀN THOẠIMỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN VÀ ỨNG DỤNGLUẬ Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng chơles. Các ví dụ dược trình bày trong luận văn đều sứ dụng phần mềm R để phân tích. Đây là phần mềm hoàn toàn mien phí nhưng các kết quá thu được lại rất tốt cho việc phân tích và dự báo. Phần mềm R có the chạy trẽn nhiều hệ điều hành, sử dụng ngôn ngừ lập trình hiện đại và đang được sử dụng rất ph Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng ổ biền trên thế giới.Mục lụcLời cám ơn........................................................... iĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - CO - TIN HỌCDẶNG VÀN THOẠIMỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN VÀ ỨNG DỤNGLUẬĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA TOÁN - CO - TIN HỌCDẶNG VÀN THOẠIMỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN VÀ ỨNG DỤNGLUẬGọi ngay
Chat zalo
Facebook