Hiệu ứng nụ cười trong toán tài chính

➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu: PDF

Số trang: 63 Trang

Tài liệu: ✅ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

TẢI VỀ

Nội dung chi tiết: Hiệu ứng nụ cười trong toán tài chính

Hiệu ứng nụ cười trong toán tài chính

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI nọc KHOA nọc Tự NHIÊNLÊ MẸT PHƯƠNGHIỆƯ ỨNG NỤ CƯỜI TRONG TOÁN TÀI CHÍNHĨ.UẬN VĂN TTTẠC sĩ KTTOA HỌCHà Nội - Năm 201

Hiệu ứng nụ cười trong toán tài chính 11DẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN ♦ • • •LÊ VIỆT PHƯƠNGHIỆU ỨNG NỤ CƯỜI TRONG TOÁN TÀI CHÍNHChuyên ngành; Lý (huyết xác suất

và thông ke toán họcMăsố:604615LUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌCNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC:PGS.TS TRÂN HÙNG THAOHà Nội-Năm 2011MỤC LỤCLời mờ đâu1Lời câm ơn3Chươ Hiệu ứng nụ cười trong toán tài chính

ng 1 Mọt so kiến thức chuẩn bị4l.ỉ Kiến thức cơ bàn VẬ thị trường tài chính................................... 41.1.1Các thị trường tài chính.........

Hiệu ứng nụ cười trong toán tài chính

.................................. 41.1.2Cổ phiốu chứng khoán và các phái sinh.............................. 41.2Thị trường và toán học...............

Hiệu ứng nụ cười trong toán tài chính n toán học......................... 71.2.3Cơ hội có chênh lệch thị giá và nguyên lý AAO..................... 101.2.4Nguyên lý đáp ứng và khái niệm thị

trường đáy dù.................. 111.3Mò hình Black - Scholes.................................................. 111.3.1Giới thiộú mò hình và kết quà.. Hiệu ứng nụ cười trong toán tài chính

................................... 111.3.2Cơ sở dản đốn mở hình Black - Scholes ............................ 131.3.3Xác định các tham sờ cùa chuyển đ

Hiệu ứng nụ cười trong toán tài chính

ộng Brown hình học .............. 141.3.4Cõng thức Black ■ Scholes về giá cùa hợp đổngquyểnchọn mua...... 16Chương 2 Hiẹu ứng nụ cười202.1Mò hình Dupi

Hiệu ứng nụ cười trong toán tài chính ức Dupire ..................................................212.1.3Hiệu ứng nụ cười cùa độ biến dộng đói với các quyền chọn mua Châu Âu 22