Một số mô hình ngẫu nhiên trong tài chính

➤ Gửi thông báo lỗi ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu: PDF

Số trang: 60 Trang

Tài liệu: ✅ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

TẢI VỀ

Nội dung chi tiết: Một số mô hình ngẫu nhiên trong tài chính

Một số mô hình ngẫu nhiên trong tài chính

DẠI HỌC QUỐC GIA ỈIÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNTRẰN PHƯƠNG DUNGMỘT só MÔ HÌNH NGẪU NHIÊN TRONG TÀI CHÍNHLUÂN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌCHà Nội - 20

Một số mô hình ngẫu nhiên trong tài chính 0121Mục lụcLời mở đầu11Kiến thức chuẩn bị31.1Quá trình ngẫu nhiên................................................ 31.1.1Quá trình ngẫu nhiên..........

............................... 31.1.2Quá trình ngẳu nhiên thích nghi với một bộ lọc............... 31.1.3Martingale.................................. Một số mô hình ngẫu nhiên trong tài chính

................. 41.1.4Thòi điểm dừng............................................... 41.1.5Quá trình Wiener hay chuyển động Brown....................

Một số mô hình ngẫu nhiên trong tài chính

... 41.1.6Kì vọng có điều kiên dối vời một ơ- trường .................. 51.2Tích phan ngẫu nhion ............................................... 51.2.

DẠI HỌC QUỐC GIA ỈIÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNTRẰN PHƯƠNG DUNGMỘT só MÔ HÌNH NGẪU NHIÊN TRONG TÀI CHÍNHLUÂN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌCHà Nội - 20

Một số mô hình ngẫu nhiên trong tài chính vi phân ngàu nhiên tuyến tính................... 71.2.4Phép biến đổi độ đo và dinh lí Girsanov...................... 71.3Các khái niệm cơ bản trong tà

i chính................................ 91.3.1Thị trường tài chính......................................... 91.3.2Quyền chọn.......................... Một số mô hình ngẫu nhiên trong tài chính

........................ 101.3.3Danh mục đàu tư............................................. 111.3.4Danh mục tự càn dối t«ài chính....................

Một số mô hình ngẫu nhiên trong tài chính

.......... 111.3.5Ac-bit (Cơ hội có độ chênh thị giá)......................... 121.3.6Xác suốt trung hòa rủi ro................................... 122

DẠI HỌC QUỐC GIA ỈIÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNTRẰN PHƯƠNG DUNGMỘT só MÔ HÌNH NGẪU NHIÊN TRONG TÀI CHÍNHLUÂN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌCHà Nội - 20

Một số mô hình ngẫu nhiên trong tài chính uảt cố định.................... 142.1.2Định giá trái phiếu với lãi suảt ngẫu nhiên................. 1722.2Mỏ hình đinh giá cổ phiếu...................

............................ 192.2.1Mô hình cây nhị phân ............................................ 192.2.2Mỏ hình GBM ............................. Một số mô hình ngẫu nhiên trong tài chính

........................ 24

DẠI HỌC QUỐC GIA ỈIÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNTRẰN PHƯƠNG DUNGMỘT só MÔ HÌNH NGẪU NHIÊN TRONG TÀI CHÍNHLUÂN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌCHà Nội - 20